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基于Lasso回归的Matlab数据回归预测代码
最近在整理数据预测案例的时候，发现Lasso回归在特征筛选场景下特别好用。今天咱们直接动手
在Matlab里实现一套完整流程，顺便聊聊实际应用中的小细节。
先随手造个数据集方便演示。假设我们有个包含20个特征的数据样本，但真正有用的特征不超过5
个：
```matlab
rng(2023);%固定随机种子
X=randn(200,20);%200样本20特征
true_coef=[3;-2;zeros(5,1);1.5;zeros(12,1)];%真实系数
y=X*true_coef+randn(200,1)*0.5;%带噪声的输出
```
注意这里故意让大部分系数为零，模拟真实场景中的冗余特征。数据标准化是必须的，毕竟Lasso对
特征尺度敏感：
```matlab
[X_train,muX,sigmaX]=zscore(X);%训练集标准化
y_train=(y-mean(y))/std(y);%输出标准化
```
接下来核心部分只需一行代码调用lasso函数：
```matlab
[beta,fitInfo]=lasso(X_train,y_train,CV,5);%5折交叉验证
```
重点看这里的输出结果：
-`beta`存储不同λ对应的系数矩阵
-`fitInfo`包含交叉验证误差等信息
用最小均方误差准则选择最优模型：
```matlab
lambda_opt=fitInfo.LambdaMinMSE;
coef_opt=beta(:,fitInfo.IndexMinMSE);
```
这时候画个系数路径图特别直观：
```matlab
lassoPlot(beta,fitInfo,PlotType,Lambda,XScale,log);
holdon
line([lambda_optlambda_opt],ylim,Color,r,LineStyle,--)
```
红色虚线标出最优λ对应的位置，可以看到随着惩罚力度增强，越来越多的系数被压缩为零。这种可
视化对理解模型行为非常有帮助。
预测阶段记得反向标准化：
```matlab
y_pred=X_train*coef_opt;%标准化后的预测
y_pred=y_pred*std(y)+mean(y);%还原量纲
```
最后画个预测效果对比图：
```matlab
figure
plot(y,b-,LineWidth,1.5)
holdon
plot(y_pred,r--,LineWidth,1.2)
legend(真实值,预测值)
title(LASSO回归预测效果)
gridon
```
实践中发现几个关键点：
1.当特征数量超过样本量时，建议设置Alpha参数略微调小（比如0.9）保留部分弹性网特性
2.输出变量如果存在离群点，先做鲁棒标准化处理
3.特征工程阶段可先做PCA降维，再用主成分做回归
这种稀疏建模的思路在传感器数据预测、金融因子筛选中特别吃香。最近在做一个工业设备故障预
测项目时，用Lasso成功从200多个工况参数里筛出8个关键指标，部署到嵌入式系统后推理速度提升了6倍
。有时候简单的模型配合恰当的特征选择，反而比复杂模型更实用。
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