2025年金融风控师职业资格《金融风险评估与防控》备考题库及答案解析.docxVIP

2025年金融风控师职业资格《金融风险评估与防控》备考题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险评估的首要步骤是（）

A.收集历史数据

B.确定风险偏好

C.识别潜在风险因素

D.计算风险价值

答案：C

解析：金融风险评估的核心在于识别可能影响金融资产或业务的各种风险因素。只有首先全面识别潜在风险，才能进行后续的分析、计量和控制。收集历史数据和计算风险价值是在识别风险之后进行的步骤，确定风险偏好则属于风险管理策略的范畴。

2.以下哪项不属于信用风险的类型（）

A.债务违约风险

B.市场流动性风险

C.操作风险

D.贷款损失准备不足风险

答案：B

解析：信用风险主要指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，具体包括债务违约风险、贷款损失准备不足风险等。市场流动性风险属于市场风险，操作风险属于操作风险类别，与信用风险定义不同。

3.在进行压力测试时，应重点关注（）

A.正常市场条件下的表现

B.极端情况下的机构生存能力

C.短期盈利能力

D.长期发展战略

答案：B

解析：压力测试的主要目的是评估金融机构在极端不利情况下的风险承受能力和流动性状况，考察其是否能够保持稳健运营。正常市场条件下的表现属于常规情景测试范畴，短期盈利能力和长期发展战略与压力测试的核心目的不符。

4.金融风险防控的基本原则不包括（）

A.全面性原则

B.优先性原则

C.动态调整原则

D.静态管理原则

答案：D

解析：金融风险防控的基本原则包括全面性（覆盖所有业务和风险类型）、优先性（区分风险轻重缓急）、动态调整（根据市场变化及时更新防控措施）等。静态管理原则与金融风险具有动态变化的特性相悖，不属于风险防控的基本原则。

5.内部欺诈风险的主要防范措施是（）

A.加强外部监管

B.完善内部控制制度

C.提高市场利率

D.增加资产规模

答案：B

解析：内部欺诈风险主要源于机构内部员工的故意行为，防范的关键在于建立健全的内部控制体系，包括职责分离、授权管理、审计监督等制度安排。外部监管、市场利率和资产规模与内部欺诈风险的直接防范关系不大。

6.以下哪项指标最能反映金融机构的流动性风险状况（）

A.资产负债率

B.流动性覆盖率

C.资本充足率

D.不良贷款率

答案：B

解析：流动性覆盖率是衡量金融机构短期流动性风险的监管指标，表示在压力情景下，机构的优质流动性资产能够覆盖其30天流动性需求的比例。资产负债率反映杠杆水平，资本充足率衡量偿付能力，不良贷款率体现信用风险状况，与流动性风险关联性较弱。

7.金融风险的计量方法中，VaR主要适用于（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是衡量市场风险的传统方法，表示在给定置信水平和持有期内，可能发生的最大损失金额。该方法主要适用于波动性较大的市场风险计量，对信用风险、操作风险等不太适用。

8.在风险事件处置中，首要的应对措施是（）

A.启动应急预案

B.通报监管机构

C.立即停业整顿

D.调整风险偏好

答案：A

解析：风险事件处置的基本流程是先启动应急预案，控制事态发展，然后根据情况决定是否通报监管机构、是否需要停业整顿等后续措施。调整风险偏好属于日常风险管理范畴，与突发事件处置的优先级较低。

9.金融风险防控的最终目标是（）

A.消除所有风险

B.控制风险在可承受范围内

C.实现零风险业务

D.提高风险收益比

答案：B

解析：金融风险防控的目标不是消除风险（因为风险具有客观存在性），而是通过管理措施将风险控制在机构可承受的范围内，确保业务稳健发展。追求零风险业务不现实，提高风险收益比则是在承担风险基础上的优化目标。

10.风险管理信息系统的主要功能是（）

A.制定风险管理制度

B.计算风险价值模型

C.支持风险决策

D.进行风险绩效考核

答案：C

解析：风险管理信息系统是支持金融机构进行风险识别、计量、监控和管理的综合性工具，其核心功能是辅助决策者基于实时数据做出风险防控决策。虽然可能包含风险模型计算和绩效管理模块，但主要价值在于提供决策支持能力。

11.金融风险评估中的敏感性分析主要目的是什么（）

A.评估多种风险因素同时变动时的综合影响

B.测量单个风险因素变动对金融产品价值的影响

C.确定风险因素之间的相关关系

D.计算风险价值的绝对数值

答案：B

解析：敏感性分析是一种金融风险评估技术，旨在衡量在单个风险因素（如利率、汇率、股价等）发生特定幅度变动时，金融产品或项目价值将如何变化。它主要关注单一变量变动带来的影响