第1章时间序列分析概论.pptVIP

2011年2月目的寻找这种统计规律，并且拟合适当的数学模型来描述这种规律，进而利用这个拟合模型来预测序列未来的走势。第30页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月特点理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释，是时间序列分析的主流方法。本书主要应用时域分析方法进行时间序列分析。第31页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月考察观察值序列的特征；根据序列的特征选择适当的拟合模型；根据序列的观察数据确定模型的口径；检验模型，优化模型；利用拟合好的模型来推断序列其它的统计性质或预测序列将来的发展。时域分析方法的分析步骤还记得回归分析吗？第32页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月基础阶段核心阶段完善阶段时域分析方法的发展过程第33页，共46页，星期日，2025年，2月5日时间序列分析1-*第1章时间序列分析概论2011年2月第1页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月第2页，共46页，星期日，2025年，2月5日第1章时间序列分析概论1.1时间序列的定义和例子1.2时间序列分析方法简介1.3时间序列分析软件第3页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月学习目标时间序列的定义常见的时间序列的类型常见的时间序列分析方法和模型统计软件Eviews第4页，共46页，星期日，2025年，2月5日1.1时间序列的定义和例子第1章时间序列分析概论第5页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月时间序列的定义时间序列按时间间隔的顺序而形成的一组随机变量，简记或。第6页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月时间间隔可以为小时、天、月、年等；一般为等时间间隔；每个随机变量的分布可以不同；一般只考虑不同时刻的随机变量不相互独立的情形。注意啦！第7页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月观察值序列时间序列的n个有序观察值，称之为序列长度为n的观察值序列。第8页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月时间序列和观测值序列观察值序列是时间序列的一个实现；我们研究的目的是想揭示时间序列的性质；实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断。还记得样本的二重性吗？第9页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月最早的时间序列可以追溯到7000年前的古埃及。古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。不同的例子第10页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月1820—1869年的太阳黑子数据图(时间序列图)第11页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月1990.12.19—2008.11.6上证A股指数非平稳第12页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月1978—2007年我国GDP数据(亿元)趋势性第13页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月1980.1—1991.10澳大利亚红酒的月度销量(公升)季节性第14页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月1992年第一季度—2008年第三季度我国GDP数据(亿元)季节性和趋势性第15页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月1994.1.1—1995.12.31香港环境数据序列：(a)因循环和呼吸问题去医院就诊的人数;(b)二氧化硫的日平均水平第16页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月(c)二氧化氮的日平均水平;(d)可吸入的悬浮颗粒物的日平均水平第17页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月另：金融高频时间序列以天、小时、分钟甚至秒为频率所采集的按时间先后顺序排列的金融类数据以及每笔交易的时间序列。第18页，共46页，星期日，2025年，2月5日1.2时间序列分析方法简介第1章时间序列分析概论第19页，共46页，星期日，2025年，2月5日2011年2月对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来