平稳随机过程分析.pptVIP

*上式积分路径是沿着轴，应用留数法时，要求积分沿着一个闭合围线进行。为此，考虑沿着左半平面上的一个半径为无穷大的半园积分。根据留数定理，不难得出第30页，共57页，星期日，2025年，2月5日*功率谱密度和复频率面（只是记号相同，函数形式不同）第31页，共57页，星期日，2025年，2月5日*例:考虑一个广义平稳随机过程X(t)，具有功率谱密度求过程的均方值解:用复频率的方法来求解。用代入上式得用复频率s表示得功率谱密度：第32页，共57页，星期日，2025年，2月5日*因式分解：在左半平面内有两个极点：-1和-3。于是可以分别计算这两个极点的留数为：故：第33页，共57页，星期日，2025年，2月5日*3.2两个实随机过程的互功率谱密度一、互谱密度考虑两个平稳实随机过程X(t)、Y(t)，它们的样本函数分别为和，定义两个截取函数、为：第34页，共57页，星期日，2025年，2月5日*因为、都满足绝对可积的条件，所以它们的傅里叶变换存在。在时间范围(-T，T)内，两个随机过程的互功率为:（注意、为确定性函数，所以求平均功率只需取时间平均）由于、的傅里叶变换存在，故帕塞瓦定理对它们也适用，即:第35页，共57页，星期日，2025年，2月5日*注意到上式中，和是任一样本函数，因此具有随机性，取数学期望，并令得：第36页，共57页，星期日，2025年，2月5日*定义互功率谱密度为：则第37页，共57页，星期日，2025年，2月5日*同理，有：且第38页，共57页，星期日，2025年，2月5日*二、互谱密度和互相关函数的关系自相关函数功率谱密度F互相关函数互谱密度F定义：对于两个实随机过程X(t)、Y(t)，其互谱密度与互相关函数之间的关系为即第39页，共57页，星期日，2025年，2月5日*若X(t)、Y(t)各自平稳且联合平稳，则有即结论：对于两个联合平稳(至少是广义联合平稳)的实随机过程，它们的互谱密度与其互相关函数互为傅里叶变换。第40页，共57页，星期日，2025年，2月5日第1页，共57页，星期日，2025年，2月5日*本章要解决的问题随机信号是否也可以应用频域分析方法?傅里叶变换能否应用于随机信号？相关函数与功率谱的关系功率谱的应用白噪声的定义第2页，共57页，星期日，2025年，2月5日*3.1随机过程的谱分析一预备知识1付氏变换设x(t)是时间t的非周期实函数，且x(t)满足在范围内满足狄利赫利条件绝对可积，即信号的总能量有限，即有限个极值有限个断点断点为有限值第3页，共57页，星期日，2025年，2月5日*则的傅里叶变换为：其反变换为：称为的频谱密度，也简称为频谱。包含：振幅谱相位谱第4页，共57页，星期日，2025年，2月5日*2帕塞瓦等式即能量谱密度3.1.1实随机过程的功率谱密度第5页，共57页，星期日，2025年，2月5日*二随机过程的功率谱密度应用截取函数第6页，共57页，星期日，2025年，2月5日*当x(t)为有限值时，的傅里叶变换存在应用帕塞瓦等式除以2T取集合平均第7页，共57页，星期日，2025年，2月5日*令，再取极限，交换求数学期望和积分的次序功率Q非负存在（1）Q为确定性值，不是随机变量（2）为确定性实函数。注意：第8页，共57页，星期日，2025年，2月5日*两个结论：1表示时间平均若平稳2第9页，共57页，星期日，2025年，2月5日*功率谱密度：描述了随机过程X(t)的功率在各个不同频率上的分布——称为随机过程X(t)的功率谱密度。对在X(t)的整个频率范围内积分，便可得到X(t)的功率。对于平稳随机过程，有：第1