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《金融风险管理》 -课件 -第11、12章-证券投资组合理论的扩展与应用、 期货套期保值理论与策略.pptx

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    ;基于ES修正的投资组合理论;一、多种风险资产情形

    ——可卖空情形;第一节多种风险资产情形——可卖空情形;第一节多种风险资产情形——可卖空情形;一、最小化方差目标下的最优投资组合求解;将(11-5)式改写为矩阵形式，可得：

    其中，

    由(11-6)式可得

    代入中，可得

    ;由上式可看出，在平面中是一条抛物线，而在中形成一条双曲线，也就是有效边界，如下图所示：;为了求解最小风险方差组合，将(11-9)式求导，令方差最小：;二、最大化投资收益目标下的投资组合求解;代入

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