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2025年特许金融分析师时间序列回归中的假设检验专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师时间序列回归中的假设检验专题试

卷及解析

2025年特许金融分析师时间序列回归中的假设检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列回归分析中，如果残差项存在自相关，会导致以下哪种后果？

A、参数估计量仍然是无偏的

B、参数估计量不再有效

C、参数估计量不再一致

D、参数估计量仍然有效

【答案】B

【解析】正确答案是B。当残差项存在自相关时，普通最小二乘法（OLS）的参数估

计量仍然是无偏和一致的，但不再有效，即方差不是最小的。选项A和C错误，因为

无偏性和一致性仍然成立。选项D错误，因为有效性不再满足。知识点：时间序列回

归的基本假设。易错点：容易混淆无偏性、一致性和有效性的概念。

2、在检验时间序列平稳性时，DF检验和ADF检验的主要区别是什么？

A、DF检验适用于高阶自回归过程

B、ADF检验考虑了高阶自回归过程

C、DF检验的检验功效更高

D、ADF检验的临界值不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。ADF检验是DF检验的扩展，通过加入滞后项来考虑高阶

自回归过程，从而解决残差自相关问题。选项A错误，DF检验不适用于高阶自回归过

程。选项C错误，ADF检验的检验功效通常更高。选项D错误，两者的临界值相同。

知识点：单位根检验。易错点：容易忽略ADF检验对高阶自回归过程的处理。

3、在时间序列回归中，如果存在异方差，以下哪种检验方法最适用？

A、DurbinWatson检验

B、BreuschGodfrey检验

C、White检验

D、ADF检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。White检验专门用于检测异方差问题。选项A用于检测一

阶自相关，选项B用于检测高阶自相关，选项D用于检验单位根。知识点：异方差检

验。易错点：容易混淆不同检验方法的适用场景。

4、在时间序列回归中，如果解释变量与误差项相关，会导致以下哪种问题？

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A、异方差

B、自相关

C、内生性

D、多重共线性

【答案】C

【解析】正确答案是C。解释变量与误差项相关会导致内生性问题，使得参数估计

量有偏且不一致。选项A、B、D分别是其他常见问题。知识点：内生性问题。易错点：

容易将内生性与异方差、自相关混淆。

5、在时间序列回归中，如果模型设定错误（如遗漏重要变量），会导致以下哪种后

果？

A、参数估计量仍然无偏

B、参数估计量有偏

C、参数估计量仍然有效

D、参数估计量仍然一致

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型设定错误（如遗漏重要变量）会导致参数估计量有偏

且不一致。选项A、C、D均错误。知识点：模型设定错误。易错点：容易忽略遗漏变

量对参数估计的影响。

6、在时间序列回归中，如果存在多重共线性，会导致以下哪种后果？

A、参数估计量有偏

B、参数估计量方差增大

C、参数估计量不一致

D、参数估计量无效

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性会导致参数估计量方差增大，但仍然无偏和一

致。选项A、C、D均错误。知识点：多重共线性。易错点：容易混淆多重共线性对参

数估计的影响。

7、在时间序列回归中，如果残差项存在异方差，以下哪种方法可以修正？

A、使用稳健标准误

B、增加滞后项

C、使用差分方法

D、使用ADF检验

【答案】A

【解析】正确答案是A。稳健标准误可以修正异方差对参数估计的影响。选项B用

于解决自相关问题，选项C用于解决非平稳问题，选项D用于检验单位根。知识点：

2025年特许金融分析师时间序列回归中的假设检验专题试卷及解析