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金融工程原理及应用考试题

单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程的核心是：

A.风险管理

B.投资组合管理

C.金融产品创新

D.金融市场分析

2.下列哪一项不属于金融衍生工具？

A.期货B.期权C.股票

D.互换

3.Black-Scholes期权定价模型的主要假设不包括：

A.市场无摩擦B.标的资产价格遵循几何布朗运动

C.允许卖空且卖空所得可自由使用D.投资者风险厌恶程度一致

4.下列哪一项是衡量投资组合风险的关键指标？

A.预期收益率B.方差C.贝塔系数

D.标准差

5.套利定价理论（APT）的基础是：

A.市场有效性B.一价定律

C.无风险利率

D.资本资产定价模型

6.信用风险主要关注：

A.市场价格波动

B.借款人违约可能性

C.汇率变动

D.利率变动

7.在风险中性定价中，所有证券的预期收益率被假定为：

A.无风险利率B.市场平均收益率C.零D.高于无风险利率

8.下列哪一项是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标？

A.久期B.凸性C.到期收益率D.票面利率

9.金融工程中的蒙特卡洛模拟主要用于：

A.估计资产价值B.风险量化C.定价复杂衍生品

D.以上都是

10.量化投资策略的核心是：

A.基本面分析B.技术分析

C.数学模型和计算机技术

D.宏观经济

预测

多项选择题（每题4分，共40分）

1.金融工程在风险管理中的应用包括：

A.对冲风险

B.风险转移

C.风险分散

D.风险消除

2.期权交易中的基本策略有：

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.保护性看跌

D.牛市价差策略

3.影响期权价格的主要因素包括：

A.标的资产价格

B.执行价格

C.到期时间

D.波动率

4.以下哪些属于信用衍生工具？

A.信用违约互换

B.总收益互换

C.利率互换

D.信用价差期权

5.投资组合优化的目标通常包括：

A.最大化预期收益

降低交易成本

B.最小化风险

C.达到特定的风险收益平衡

D.

6.市场有效性假设的三种形态是：

A.弱式有效市场B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.完全有效

市场

7.在进行资产定价时，常用的折现率包括：

A.无风险利率B.股权成本C.加权平均资本成本

D.市场平均收益

率

8.金融工程中常用的量化分析技术有：

A.回归分析B.时间序列分析

C.随机过程

D.机器学习

9.以下哪些因素可能影响债券的信用评级？

A.发行人的财务状况B.行业前景

C.宏观经济环境

D.债券期限

10.量化投资策略相比传统投资策略的优势可能包括：

A.更高的交易效率B.更广泛的市场覆盖C.更低的交易成本

强的风险控制能力

D.更

判断题（每题2分，共20分）

1.金融工程仅涉及金融产品的设计和定价。（）

2.期货合约的买卖双方都有义务在到期时交割标的资产。（）

3.在Black-Scholes模型中，标的资产价格的波动率越高，看涨期权的价值越低。

（）

4.马科维茨的投资组合理论假设投资者是风险厌恶的。（）

5.套利定价理论（APT）认为市场上只存在一个共同风险因素。（）

6.信用违约互换（CDS）是一种保护买方免受信用损失风险的金融衍生工具。（

）

7.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低。（）

8.金融工程中的历史模拟法是基于历史数据来预测未来风险的。（）

9.量化投资策略完全依赖于数学模型和计算机技术，无需人工干预。（）

10.债券的信用评级越高，通常意味着其违约风险越低。（）

填空题（每题2分，共20分）

1.金融工程利用数学、统计学和计算机技术来解决金融问题，其核心领域包括金

融产品创新、风险管理和______。

2.在期权交易中，______是指期权的买方有权在到期日以执行价格买入标的资产

。

3.Black-Scholes期权定价模型中，标的资产价格的预期增长率通常假设为______

。

4.投资组合的有效前沿是指在给定风险水平下预期收益率______的组合集合。

5.信用衍生工具主要用于转移或______信用风险。

6.在CAPM模型中，市场组合的贝塔系数总是等于______。

7.久期是衡量债券价格对______变动敏感性的指标。

8.金融工程中的压力测试是一种______分析方法，用于评估极端市场条件下投资

组合的表现。

9.量化投资策略通常依赖于大量的历史数据和______模型来做出投资决策。

10.债券的信用评级通常由专门的___