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2025年金融风险管理师全面风险管理框架整合与情景应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师全面风险管理框架整合与情景应用

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师全面风险管理框架整合与情景应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在全面风险管理框架中，以下哪项最能体现风险偏好与风险容忍度的关系？

A、风险偏好是定量的，风险容忍度是定性的

B、风险容忍度是风险偏好的具体量化表达

C、风险偏好是风险容忍度的上限

D、两者没有直接关联

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好是组织愿意承担的风险类型和水平，通常以定性

描述为主；而风险容忍度是将风险偏好转化为具体的量化指标和阈值。A选项错误，因

为风险偏好通常是定性的；C选项不准确，风险容忍度不是简单的上限，而是具体的可

接受范围；D选项明显错误，两者有直接关联。知识点：风险管理基础概念。易错点：

容易混淆风险偏好和风险容忍度的定义和关系。

2、在情景分析中，以下哪种情景属于极端但可能发生的情景？

A、历史重演情景

B、基准情景

C、压力情景

D、最坏情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力情景是极端但可能发生的情景，用于测试机构在不利

条件下的韧性。A选项历史重演情景基于过去事件；B选项基准情景是最可能发生的情

景；D选项最坏情景是理论上的极端情况，可能不现实。知识点：情景分析类型。易错

点：容易混淆压力情景和最坏情景的区别。

3、以下哪项不是全面风险管理框架的核心要素？

A、风险治理结构

B、风险识别流程

C、风险定价模型

D、风险监控机制

【答案】C

【解析】正确答案是C。全面风险管理框架的核心要素包括治理结构、识别、评估、

监控和报告等，而风险定价模型属于具体风险管理工具，不是框架核心要素。A、B、D

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都是框架核心组成部分。知识点：ERM框架构成。易错点：容易将具体工具与框架要

素混淆。

4、在风险文化建设中，以下哪项措施最能有效提升全员风险意识？

A、制定详细的风险管理制度

B、实施风险绩效考核

C、开展定期的风险培训

D、建立风险报告系统

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险培训是提升全员风险意识最直接有效的方式。A选项

制度制定是基础但不够；B选项绩效考核有激励作用但覆盖面有限；D选项报告系统主

要用于信息传递。知识点：风险文化建设。易错点：容易忽视培训在文化建设中的基础

作用。

5、以下哪种风险类型最适合采用情景分析方法进行评估？

A、信用风险

B、操作风险

C、市场风险

D、战略风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。战略风险具有高度不确定性和长期性，最适合用情景分析

评估。A、B、C风险更多采用定量模型分析。知识点：风险分析方法适用性。易错点：

容易混淆不同风险类型的适用分析方法。

6、在风险偏好声明中，以下哪项表述最符合规范？

A、“我们愿意承担任何风险以追求高收益”

B、“我们只接受评级为AAA的投资”

C、“我们在确保资本充足的前提下适度承担风险”

D、“我们完全规避所有风险”

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险偏好声明应平衡风险与收益，体现风险承担的理性边

界。A选项过于激进；B选项过于保守；D选项不现实。知识点：风险偏好声明制定。

易错点：容易走向极端表述。

7、以下哪项不是风险与控制自我评估(RCSA)的主要目的？

A、识别业务流程中的风险

B、评估控制措施的有效性

C、计算风险损失金额

D、促进风险意识提升

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【答案】C

【解析】正确答案是C。RCSA主要目的是定性评估风险