陆河县2023年中级银行从业资格中级风险管理考试题库【新题速递】.docxVIP

陆河县2023年中级银行从业资格中级风险管理考试题库【新题速递】

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.商业银行在进行风险评估时，以下哪项不属于内部风险因素？()

A.内部管理流程缺陷

B.员工职业道德风险

C.市场波动

D.法律法规变化

2.信用风险缓释工具包括哪些？()

A.保证金

B.担保品

C.抵押品

D.以上都是

3.在信用评级过程中，以下哪项不属于影响评级的主要因素？()

A.企业的盈利能力

B.企业的偿债能力

C.企业的管理水平

D.政府的政策导向

4.以下哪项不属于流动性风险的类型？()

A.流动性不足风险

B.流动性转换风险

C.流动性错配风险

D.市场流动性风险

5.操作风险管理的最基本方法是哪项？()

A.风险控制

B.风险转移

C.风险规避

D.风险自留

6.在金融市场中，以下哪项不属于系统性风险？()

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.法律风险

7.关于巴塞尔新资本协议，以下哪项描述是错误的？()

A.提高了银行资本充足率的要求

B.引入了操作风险资本要求

C.强调了银行内部资本充足评估体系的重要性

D.鼓励银行持有更多的现金

8.在市场风险管理中，以下哪项不属于风险敞口的管理方法？()

A.限额管理

B.期权定价

C.风险对冲

D.风险规避

9.关于风险管理中的VaR（ValueatRisk），以下哪项描述是正确的？()

A.VaR是指在给定置信水平下，一定时间内可能发生的最大损失

B.VaR计算不考虑置信水平

C.VaR只能用于衡量市场风险

D.VaR的计算方法只有一种

二、多选题(共5题)

10.商业银行在实施全面风险管理时，以下哪些是风险管理的三大支柱？()

A.风险治理

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

11.在信用风险识别过程中，以下哪些方法可以用来评估借款人的信用风险？()

A.信用评分模型

B.客户财务报表分析

C.行业分析

D.法律法规分析

12.关于市场风险，以下哪些是市场风险的组成部分？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

13.在操作风险管理中，以下哪些措施可以用来降低操作风险？()

A.加强内部控制

B.信息技术系统升级

C.员工培训

D.风险转移

14.根据巴塞尔新资本协议，以下哪些是银行资本充足率的要求？()

A.核心资本充足率不低于4.5%

B.总资本充足率不低于8%

C.对市场风险资本要求不低于8%

D.对操作风险资本要求不低于15%

三、填空题(共5题)

15.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）是一种常用的衡量金融资产潜在风险的指标，它是指在正常市场条件下，某一金融资产或投资组合在一定的持有期间内，发生损失的概率为[置信水平]%时可能发生的最大损失。

16.操作风险是指由于[操作]的不完善或失误而导致损失的风险，它通常与银行内部流程、人员、系统以及外部事件有关。

17.信用风险缓释是指通过[信用风险缓释工具]来降低信用风险的一种方法，这些工具可以增加借款人的还款能力或减少违约的可能性。

18.在风险管理中，[风险评估]是风险管理的第一步，它涉及对潜在风险进行识别、评估和分类。

19.根据巴塞尔新资本协议，银行的资本充足率要求分为两个层次，其中第一层次的核心资本充足率不得低于[4.5%]，而总资本充足率不得低于[8%]。

四、判断题(共5题)

20.在风险管理中，市场风险可以通过分散投资来完全消除。()

A.正确B.错误

21.操作风险是指在银行运营过程中，由于外部事件引起的损失风险。()

A.正确B.错误

22.信用风险是银行面临的最主要风险之一，它主要来源于借款人的违约风险。()

A.正确B.错误

23.流动性风险是指银行无法在合理的时间内以合理价格获得充足资金的风险。()

A.正确B.错误

24.在风险管理中，风险控制是风险管理过程中的最后一步。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.简述商业银行在风险管理中如何进行风险识别。

26.解释什么是信用风险缓释，并举例说明。

27.阐述商业银行如何进行市场风险