计量经济学异方差性.pptVIP

六、怀特检验与多个解释变量可能存在非线性关系范围：下面以两个解释变量的回归模型为例来说明怀特检验的基本思想与步骤。例：对于二元回归模型（6-12）先做OLS回归，再做如下辅助回归相应的LM统计量为可在大样本情况下进行检验，也可用F统计量进行检验当辅助回归中的解释变量较多时，可去掉交叉项或用被解释变量的预测估计值做解释变量第30页，共52页，星期日，2025年，2月5日例6-5一个异方差检验的说明性例子给定如下农村居民人均消费函数回归模型：（6-14）相关数据如表6-1。Y表示农村家庭人均消费支出，表示从事农业经营的收入，表示其他收入。第31页，共52页，星期日，2025年，2月5日地区人均消费支出Y农业经营收入X1其他收入X2地区人均消费支出Y农业经营收入X1其他收入X2北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南3552.12050.91429.81221.61554.61786.31661.71604.54753.22374.73479.21412.42503.1172019051375.6579.11314.6928.8609.81492.81254.31634.61684.1652.51177.6985.81013.110531027.812931083.84446.42633.11674.81346.2480.51303.6547.6596.25218.42607.23596.61006.92327.71203.81511.61014.1湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆2703.361550.621357.431475.161497.521098.391336.251123.711331.031127.371330.451388.791350.232703.361550.621242.91068.81386.7883.2919.3764889.4589.6614.8621.6803.8859.61300.11242.91068.82526.9875.6839.810881067.7647.8644.3814.4876887753.5963.4410.32526.9875.6表6-1中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出单位：元第32页，共52页，星期日，2025年，2月5日例6-5一个异方差检验的说明性例子给定如下农村居民人均消费函数回归模型：（6-14）相关数据如表6-1。Y表示农村家庭人均消费支出，表示从事农业经营的收入，表示其他收入。下面利用表6-1中中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据对（6-14）式进行OLS估计，然后再进行异方差性检验。第33页，共52页，星期日，2025年，2月5日OLS估计结果如下：估计结果表明，其他收入的增长对人均消费支出增长的影响大于农业收入增长对人均消费支出的增长。接下来我们进行异方差性检验。第34页，共52页，星期日，2025年，2月5日可以认为不同地区农村人均消费支出的差别主要来源于非农经营收入及其他收入的差别，因此如果存在异方差，则可能是X2引起的。观察残差平方项e2与lnX2的散点图:第35页，共52页，星期日，2025年，2月5日G-Q检验:1、将原始数据按X2排成升序，去掉中间的5个数据，得到两个容量各为13的子样本。２、对两个子样本分别做OLS回归，得到各自的残差平方和RSS1和RSS2。子样本１：子样本２：第36页，共52页，星期日，2025年，2月5日３、计算F统计量。在5%的显著性水平下，自由度为（10,10）的F分布的临界值为F0.05(10,10)=2.97，因此G-Q检验在5%的显著性水平下拒绝两组样本存在同方差的假定，原模型中lnX2可能带来递增型的异方差。检验结果：F检验、LM检验、怀特检验第37页，共52页，星期日，2025年，2月5日计量经济学异方差性第1页，共52页，星期日，2025年，2月5日第六章异方差性◆学习目的通过本章的学习，你可以知道什么是异方差性，异方差性是如何形成的，异方差性导致什么样的后果，怎样检验和处理具有异方差