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量化资产配置系列分析报告：基于收益率曲线的国债久期轮动策略.pdf

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    基于收益率曲线的国债久期轮动策略

    ——量化资产配置系列之一

    2025年11月6日

    证券研究报告

    核心观点

    预测收益率曲线变动：

    我们基于Nelson-Siegel模型构建收益率曲线。该模型的核心思想是利用水平、斜率、曲率三个因子来描

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