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2025年金融风险管理师集团内部流动性风险暴露的管理专题试卷及解析

2025年金融风险管理师集团内部流动性风险暴露的管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在集团内部流动性风险管理中，以下哪项是流动性风险暴露的最直接表现形式？

A、信用风险上升

B、无法及时偿还到期债务

C、市场价值波动

D、操作失误增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险暴露的核心是机构无法及时获得充足资金或以合理成本满足到期债务支付需求。选项A属于信用风险范畴，选项C属于市场风险，选项D属于操作风险。知识点：流动性风险定义与表现。易错点：容易将流动性风险与其他风险类型混淆，特别是信用风险。

2、集团内部流动性风险传导的主要渠道是？

A、人员流动

B、信息共享

C、资金往来

D、品牌影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。集团内部流动性风险主要通过资金往来渠道传导，包括内部贷款、担保、资金池等。选项A、B、D虽然可能间接影响，但不是主要传导渠道。知识点：流动性风险传导机制。易错点：容易忽视资金往来的核心作用，而关注次要因素。

3、以下哪项不属于集团内部流动性风险管理的核心原则？

A、集中管理

B、分散决策

C、全面覆盖

D、动态调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。集团内部流动性风险管理强调集中管理、全面覆盖和动态调整，分散决策可能导致管理效率低下和风险失控。知识点：流动性风险管理原则。易错点：可能误认为分散决策能降低风险，实际上在流动性管理中集中控制更有效。

4、压力测试在集团内部流动性风险管理中的主要作用是？

A、预测市场走势

B、评估极端情况下的承受能力

C、替代日常监控

D、计算资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试通过模拟极端情景评估机构在流动性危机中的应对能力。选项A属于市场分析，选项C错误，压力测试不能替代日常监控，选项D属于资本管理范畴。知识点：压力测试应用。易错点：容易混淆压力测试与其他风险管理工具的功能定位。

5、集团内部流动性风险限额体系的设计应首先考虑？

A、盈利能力

B、风险偏好

C、市场份额

D、股东回报

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险限额必须与机构整体风险偏好保持一致，这是限额体系设计的首要原则。选项A、C、D虽然重要，但不是限额设计的首要考虑因素。知识点：风险限额设定逻辑。易错点：可能过度关注业务指标而忽视风险偏好这一根本依据。

6、以下哪项指标最能反映集团短期流动性状况？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、流动性覆盖率

D、拨备覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率(LCR)专门衡量短期流动性风险，反映机构在30天压力情景下的高质量流动性资产状况。其他指标分别反映资本充足、资产质量和拨备情况。知识点：流动性监管指标。易错点：容易混淆不同监管指标的适用场景。

7、集团内部流动性风险应急预案的核心要素是？

A、盈利预测

B、资金来源多样化

C、市场分析

D、人员培训

【答案】B

【解析】正确答案是B。应急预案的核心是确保在压力情况下有足够的资金来源渠道，包括多样化融资安排。选项A、C、D虽然重要，但不是应急预案的核心要素。知识点：流动性应急预案设计。易错点：可能忽视资金来源多样化这一关键点。

8、集团内部流动性风险报告的频率通常取决于？

A、监管要求

B、管理层需求

C、风险状况

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险报告频率需要综合考虑监管要求、管理层需求和实际风险状况，不能单一因素决定。知识点：风险报告体系设计。易错点：容易只考虑单一因素而忽视综合平衡。

9、以下哪项不属于集团内部流动性风险缓释工具？

A、流动性储备

B、衍生品对冲

C、授信额度

D、资产出售

【答案】B

【解析】正确答案是B。衍生品对冲主要用于市场风险或信用风险，不能直接缓释流动性风险。其他选项都是典型的流动性风险缓释工具。知识点：流动性风险缓释手段。易错点：容易混淆不同风险类型的缓释工具。

10、集团内部流动性风险治理结构的核心是？

A、董事会

B、风险管理部门

C、业务部门

D、审计部门

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性风险治理的核心是董事会层面的监督和决策，其他部门负责执行和监督。知识点：风险治理架构。易错点：可能低估董事会在风险管理中的核心作用。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、集团内部流动性风险暴露的主要来源包括？

A、资产负债期限错配

B、集中度风险

C、市场信心下降

D、内部资金转移定价不合理

E、操作失误

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。流动性风险暴露主要来源于资产负债结构问题、集中度风险、市场信心和内部管理机制。选项E属于操作风险范畴。知识点：流动性风险来源识别。易错点：容易将操作风