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2025年金融风险管理师替代标准法基本框架与应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师替代标准法基本框架与应用专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师替代标准法基本框架与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，替代标准法（ASA）下，商业银行的信用风险资本要求主

要基于什么指标进行计算？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、风险暴露（EAD）

D、监管规定的风险权重系数

【答案】D

【解析】正确答案是D。替代标准法（AlternativeStandardizedApproach,ASA）是

标准法的一种简化形式，它不依赖于银行内部模型计算的PD、LGD、EAD等参数，而

是直接采用监管机构预先设定的风险权重系数来计算信用风险资本要求。这种方法适用

于风险管理能力相对较弱或数据基础不足的银行。选项A、B、C是内部评级法（IRB）

下的关键输入参数，因此不适用于替代标准法。知识点：替代标准法的基本原理。易错

点：容易将ASA与IRB法的输入参数混淆，需明确ASA是标准法的变体，使用的是

固定的外部风险权重。

2、在替代标准法框架下，对于符合标准的个人住房抵押贷款，其风险权重通常是

如何设定的？

A、35%

B、50%

C、75%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔协议的规定，在标准法及其替代方法中，为鼓

励银行发放符合审慎标准的住房抵押贷款，对贷款价值比（LTV）较低等符合条件的个

人住房抵押贷款给予了优惠的风险权重。在许多监管实践中，这一权重被设定为35%。

选项B、C、D分别是其他类型贷款（如其他个人零售贷款、企业贷款等）可能适用的

风险权重。知识点：替代标准法下特定资产类别的风险权重。易错点：需要区分不同类

别零售贷款的风险权重，特别是个人住房抵押贷款与其他消费信贷的区别。

3、采用替代标准法的银行，在处理对多边开发银行的债权时，通常适用哪种风险

权重？

A、0%

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B、20%

C、50%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议认可多边开发银行（如世界银行、亚洲开发银

行等）具有极高的信用质量和稳健性，因此规定对其债权适用0%的风险权重，意味着

银行持有此类资产无需计提信用风险资本。这是为了支持银行向这些机构提供融资。选

项B、C、D适用于其他不同信用等级的主权国家或公共部门实体。知识点：替代标准

法下对特定机构的优惠风险权重。易错点：需将多边开发银行与普通商业银行或一般企

业区分开，其享有的风险权重优惠是独特的。

4、替代标准法与内部评级法（IRB）最核心的区别在于？

A、计算结果的精确度

B、是否依赖银行内部的风险参数估计

C、适用的银行规模

D、监管审查的严格程度

【答案】B

【解析】正确答案是B。替代标准法（ASA）和内部评级法（IRB）最根本的区别在

于风险驱动因素的来源。ASA使用监管机构统一设定的固定风险权重，而IRB法则允

许符合条件的银行使用自己内部模型估计的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、期

限（M）等参数来计算风险加权资产。选项A、C、D是两种方法差异带来的结果或相

关方面，但并非最核心的区别。知识点：替代标准法与内部评级法的根本性差异。易错

点：容易将方法的差异表象（如精确度、适用银行）与根本差异（参数来源）相混淆。

5、在替代标准法下，对已逾期超过90天的贷款，其风险权重处理方式通常是？

A、保持不变

B、统一上调至150%

C、根据是否计提了足够专项准备金，分别适用100%或150%的风险权重

D、直接核销，不计入风险加权资产

【答案】C

【解析】正确答案是C。替代标准法遵循标准法对不良贷款的处理原则。对于逾期

超过90天的贷款，如果银行已经计提了与贷款损失准备金相匹配的专项准备（通常达