2025年大学《统计学》专业题库—— 统计学在财务规划中的应用.docxVIP

2025年大学《统计学》专业题库——统计学在财务规划中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共10分。请将正确选项的代表字母填在题干后的括号内）

1.某投资者考虑投资两种股票A和B，已知股票A的预期收益率为10%，标准差为15%；股票B的预期收益率为18%，标准差为25%。若投资组合中A、B两种股票的风险贡献相等，则该组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.14%，19.5%

B.14%，20%

C.16%，22.5%

D.16%，20%

2.在财务分析中，要检验某地区的公司平均研发投入是否显著高于全国平均水平，应选择的统计方法最可能是（）。

A.相关分析

B.回归分析

C.单样本t检验

D.双样本t检验

3.一项财务调查获得了500家公司的样本数据，用于估计全国制造业企业的平均负债率。若要求估计的置信度为95%，且希望边际误差控制在2%以内，那么根据样本数据计算，所需的最小样本量约为（）。（提示：可使用正态近似公式估算）

A.60

B.97

C.385

D.625

4.某公司分析广告投入与产品销售额的关系，发现两者之间存在线性正相关关系。若构建的简单线性回归方程为销售额=50+2*广告投入，则当广告投入增加1个单位时，预计销售额（）。

A.增加1个单位

B.增加2个单位

C.减少2个单位

D.增加50个单位

5.一位财务分析师想评估某项投资策略在过去5年中的表现是否显著优于市场基准指数。合适的统计检验方法是（）。

A.方差分析

B.卡方检验

C.配对样本t检验

D.单样本t检验或独立样本t检验（取决于比较方式）

二、填空题（每小题2分，共10分。请将答案填在题干后的横线上）

6.在进行财务风险评估时，投资组合的方差是衡量其整体风险的常用指标，它不仅取决于单个资产的风险，还取决于它们之间的________。

7.若对总体参数进行区间估计，置信水平越高，则置信区间的________。

8.在财务时间序列分析中，若数据呈现明显的上升或下降趋势，则可能需要使用________模型进行拟合。

9.一项关于公司规模与盈利能力的研究发现，两者之间存在正的相关系数r=0.6，这表明公司规模与盈利能力之间存在________的线性相关关系。

10.在使用回归模型进行财务预测时，需要关注模型的拟合优度指标R2，R2越接近1，说明模型的解释力________。

三、计算题（每小题10分，共30分）

11.某投资组合包含两种资产，投资比例分别为60%和40%，两种资产的预期收益率分别为12%和18%，其协方差矩阵如下：

协方差矩阵：

||资产1|资产2|

|-------|-------|-------|

|资产1|0.04|0.02|

|资产2|0.02|0.09|

计算该投资组合的预期收益率和方差。

12.抽取了10家零售企业的样本，其年营业额（单位：亿元）数据如下：5,8,12,7,10,15,9,11,6,13。请计算样本均值、样本方差和样本标准差。假设这些数据近似服从正态分布，请构建该零售企业年营业额总体均值95%的置信区间。（已知样本标准差可作为总体标准差的近似值）

13.某公司想分析员工的培训时长（X，单位：小时）与月绩效评分（Y，满分100分）之间的关系。收集了15名员工的样本数据，计算得到：ΣX=600,ΣY=950,ΣX2=24600,ΣY2=60500,ΣXY=38500。请建立月绩效评分对培训时长的简单线性回归方程，并解释回归系数的含义。

四、简答题（每小题10分，共20分）

14.简述在财务规划中，使用抽样调查估计总体参数（如平均收入、平均成本）的优势和潜在局限性。

15.解释什么是统计假设检验，并简述其在财务决策中进行风险评估或效果评估时的一般步骤。举例说明其在财务领域的一个应用场景。

五、综合应用题（共30分）

16.假设你作为某成长型公司的财务分析师，管理层希望了解公司过去五年（年份1至5）的产品销售数据（单位：万元）与市场广告投入（单位：万元）之间的关系，以便规划未来的营销预算。以下是整理后的数据摘要：

销售数据（Y）：100,150,180,250,300

广告投入数据（X）：10,1