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2025年国家开放大学《金融风险管理》期末考试复习试题及答案解析

所属院校：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的主要目的是（）

A.完全消除所有金融风险

B.接受所有风险并获取高收益

C.在可接受的风险水平内最大化收益

D.减少风险而不是增加收益

答案：C

解析：金融风险管理的核心目标是在理解和控制风险的基础上，寻求在可接受的风险水平内实现收益最大化。完全消除风险不现实，接受所有风险并获取高收益可能导致巨大损失，减少风险而不是增加收益违背了金融活动的本质。

2.以下哪种金融工具通常具有最高的流动性？（）

A.房地产

B.普通股票

C.欧元

D.公司债券

答案：C

解析：流动性是指资产能够快速转换为现金而不损失价值的能力。欧元作为主要国际货币，在全球范围内广泛使用，交易市场发达，因此流动性最高。房地产、公司债券和普通股票的流动性相对较低，变现需要时间和可能存在价值损失。

3.市场风险主要是指由于哪些因素变化导致的金融资产价值损失？（）

A.公司经营状况

B.宏观经济和政策变动

C.交易者情绪

D.内部管理失误

答案：B

解析：市场风险是指由于市场因素（如利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动而导致的金融资产价值损失的风险。这些因素属于宏观经济和政策层面，是市场风险的典型来源。公司经营状况、交易者情绪和内部管理失误更多属于信用风险或操作风险。

4.以下哪种风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：B

解析：信用风险，也称为违约风险，是指交易对手（如借款人、债券发行人等）无法履行其合同义务，导致另一方经济损失的风险。这是信用风险的基本定义。市场风险、操作风险和法律风险分别指由市场因素、操作失误和法律问题引起的风险。

5.哪种风险管理方法主要侧重于识别、评估和控制风险？（）

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险自留

答案：C

解析：风险管理方法包括风险规避、风险转移、风险控制和风险自留。风险控制是指通过制定和实施政策、程序、措施来降低风险发生的可能性或减轻其影响。这与题目描述的“识别、评估和控制风险”最符合，其中“控制”是核心。

6.在金融风险管理中，VaR通常用来衡量什么？（）

A.交易成本

B.风险价值

C.投资回报

D.资产负债率

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk），即风险价值，是一种常用的风险度量方法，它估计在给定的时间范围内，给定置信水平下，投资组合可能遭受的最大损失。因此，它衡量的是风险价值。

7.以下哪种方法不属于风险转移的范畴？（）

A.购买保险

B.远期合约

C.内部控制

D.证券化

答案：C

解析：风险转移是指将风险部分或全部转移给第三方。购买保险、远期合约和证券化都是将风险转移给保险公司、交易对手或市场的方式。内部控制是为了降低风险发生的可能性或影响，属于风险控制措施，而非风险转移。

8.金融风险管理框架通常包括哪些主要要素？（）

A.风险治理、风险策略、风险限额、风险报告

B.资产配置、投资组合、风险价值、资本充足率

C.内部控制、审计、合规、监管要求

D.市场分析、宏观经济预测、行业研究、技术分析

答案：A

解析：一个全面的金融风险管理框架通常包括风险治理结构（明确风险管理职责和权限）、风险策略（如何管理风险）、风险限额（风险的可接受水平）和风险报告（沟通风险状况）等核心要素。选项B、C、D涉及的内容虽然与风险管理相关，但并非风险管理框架的主要构成要素。

9.哪种风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：C

解析：操作风险是指由于内部原因（如不完善或失败的程序、人员错误、系统故障等）或外部事件（如自然灾害、恐怖袭击等）导致损失的风险。这与题目描述完全吻合。信用风险、市场风险和法律风险分别指交易对手违约、市场因素变动和法律问题引起的风险。

10.стресс-测试在金融风险管理中的作用是什么？（）

A.评估正常市场条件下的表现

B.评估极端市场压力下的表现

C.预测未来市场走势

D.计算风险价值

答案：B

解析：Stress测试是一种分析方法，用于评估金融资产或portfolios在极端但可能的市场情况下的表现。它帮助金融机构了解在压力情景下可能出现的损失，并评估其风险管理能力是否足以应对这些损失。因此，其作用是评估极端市场压力下的表现。

11.金融机构在进行风险压力测试时，主要关注的是（）

A.正常经营