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2025年特许金融分析师人工智能决策的透明度与可解释性专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师人工智能决策的透明度与可解释性

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师人工智能决策的透明度与可解释性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融领域，人工智能模型的可解释性主要解决什么问题？

A、提高模型的计算速度

B、增强模型决策过程的透明度和可理解性

C、降低模型的存储需求

D、简化模型的输入数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。可解释性旨在让人类理解AI模型的决策逻辑，这在金融风

控、投资决策等高风险领域尤为重要。A选项涉及性能优化，C选项涉及资源管理，D

选项涉及数据处理，均非可解释性的核心目标。知识点：可解释性的定义与价值。易错

点：混淆可解释性与模型性能指标。

2、下列哪种方法属于事后解释技术？

A、决策树

B、线性回归

C、LIME（局部可解释模型无关解释）

D、逻辑回归

【答案】C

【解析】正确答案是C。LIME是典型的局部事后解释方法，通过近似解释单个预

测。A、B、D选项均为本身具有可解释性的白盒模型，属于内在可解释方法。知识点：

可解释性方法的分类。易错点：混淆白盒模型与事后解释技术。

3、在信贷审批中，监管机构最关注AI系统的哪个特性？

A、预测精度

B、训练速度

C、决策公平性

D、模型复杂度

【答案】C

【解析】正确答案是C。金融监管要求AI系统不得存在歧视性决策，公平性是合规

核心。A、B、D选项虽重要，但非监管首要关注点。知识点：AI伦理与监管要求。易

错点：忽视监管视角与业务视角的差异。

4、SHAP值在金融模型解释中的主要优势是？

A、减少训练时间

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B、提供全局和局部一致的解释

C、提高模型准确率

D、自动处理缺失值

【答案】B

【解析】正确答案是B。SHAP值基于博弈论，能统一解释特征贡献，且满足局部

准确性等公理。A、C、D选项均非其核心功能。知识点：SHAP原理与应用。易错点：

混淆解释工具与模型优化工具。

5、当银行使用黑盒模型拒绝贷款申请时，根据GDPR应向客户提供什么？

A、完整模型代码

B、训练数据集

C、有意义的决策解释

D、算法专利文件

【答案】C

【解析】正确答案是C。GDPR第22条要求数据主体有权获得自动化决策的解释。

A、B、D选项涉及商业机密，无需且不应提供。知识点：数据保护法规要求。易错点：

误解”解释”的范围与程度。

6、在量化投资中，可解释性AI的主要作用不包括？

A、回测策略有效性

B、识别关键市场因子

C、满足监管披露要求

D、优化算法交易速度

【答案】D

【解析】正确答案是D。可解释性关注决策逻辑，与交易速度无直接关联。A、B、C

选项均为金融场景中可解释性的典型应用。知识点：可解释性在投资中的应用边界。易

错点：过度泛化可解释性的功能。

7、反事实解释在金融风控中的典型应用是？

A、预测股价走势

B、展示如何调整申请以获得批准

C、优化投资组合

D、计算风险价值

【答案】B

【解析】正确答案是B。反事实解释通过展示”如果⋯则⋯“场景帮助用户理解决策

依据。A、C、D选项属于预测或计算任务，非解释范畴。知识点：反事实解释的定义

与应用。易错点：混淆解释类型与预测任务。

8、金融AI模型出现”算法偏见”的主要原因是？

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A、硬件性能不足

B、训练数据存在偏差

C、模型结构过于简单

D、用户界面设计缺陷

【答案】B

【解