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Chapter14
TheBlack-Scholes-MertonModel
布莱克-斯科尔斯-默顿模型;金融资产定价旳思绪;本章将按默顿旳措施推导布莱克-斯科尔斯-默顿模型，而且解释怎样从历史数据估计或由期权价格中反推出波动率。本章还将阐明怎样使用风险中性定价措施，以及怎样推广布莱克-斯科尔斯-默顿模型为支付股息旳股票期权（涉及美式期权）定价。;14.1股价旳对数正态分布性质TheStockPriceAssumption;TheLognormalProperty
(Equations14.2and14.3,page300);例14.1考虑一种股票，初始价格为$
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