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2025年金融风险管理师标准法下外汇风险资本计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师标准法下外汇风险资本计量专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师标准法下外汇风险资本计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III标准法，银行外汇风险资本计量的核心对象是？

A、银行持有的所有外汇资产

B、银行外汇交易账户的净敞口头寸

C、银行外汇衍生品的名义本金

D、银行跨境贷款的总额

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法下外汇风险资本计量主要针对银行交易账户中的外

汇净敞口头寸，这反映了银行实际面临的外汇风险暴露。A选项过于宽泛，并非所有外

汇资产都需要计量资本；C选项名义本金不能准确反映风险；D选项跨境贷款属于信用

风险范畴。知识点：标准法下外汇风险资本计量的范围。易错点：容易混淆交易账户和

银行账户的风险计量差异。

2、在标准法外汇风险资本计量中，美元/欧元汇率的头寸属于？

A、黄金头寸

B、主要货币头寸

C、次要货币头寸

D、新兴市场货币头寸

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔规定，美元、欧元、日元、英镑等主要国际货币

之间的汇率头寸被归类为主要货币头寸，适用较低的风险权重。A选项黄金单独分类；

C、D选项属于其他货币分类。知识点：外汇风险分类体系。易错点：容易忽略主要货

币的具体范围。

3、银行外汇风险资本要求的基本计算公式是？

A、净敞口头寸×8%

B、总头寸×8%

C、净敞口头寸×风险权重

D、总头寸×风险权重

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法规定外汇风险资本要求等于净敞口头寸乘以8%的

固定资本要求比例。B选项总头寸会高估风险；C、D选项混淆了信用风险的风险权重

2025年金融风险管理师标准法下外汇风险资本计量专题试卷及解析2

概念。知识点：外汇风险资本要求计算方法。易错点：容易与其他风险类别的计算方法

混淆。

4、标准法下，银行外汇风险计量需要覆盖的时间范围是？

A、1天

B、10天

C、1个月

D、1年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议规定外汇风险计量采用10天持有期假设，这反

映了市场风险的流动性特征。A选项是交易头寸的每日计量；C、D选项时间过长。知

识点：市场风险计量时间范围。易错点：容易与信用风险的一年期假设混淆。

5、银行外汇风险计量中，轧差处理主要适用于？

A、同一币种的多空头寸

B、不同币种的多空头寸

C、同一币种的远期和即期头寸

D、不同币种的远期头寸

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法允许对同一币种的多空头寸进行轧差，以减少重复

计量风险。B、D选项不同币种不能轧差；C选项远期和即期头寸需要分别计量。知识

点：外汇风险轧差规则。易错点：容易混淆可轧差和不可轧差的情况。

6、标准法下，银行外汇风险资本计量的频率要求是？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议要求银行每日计量外汇风险资本要求，以及时

反映风险变化。其他频率无法满足风险管理需要。知识点：风险计量频率要求。易错点：

容易低估高频计量的重要性。

7、银行外汇风险计量中，期权类产品的处理方式是？

A、按名义本金计量

B、按Delta等额计量

C、完全豁免计量

D、按市价计量

【答案】B

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【解析】正确答案是B。标准法要求使用Delta等额方法将期权头寸转换为线性头

寸进行计量。A选项会高估风险；C选项不符合规定；D选项市价计量不适用于资本要

求。知识点：期权类产品风险计量方法。易错点：容易忽略期权的非