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2025年银行信用风险模型验证专项训练试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.根据巴塞尔协议III，银行内部评级法（IRB）模型验证的核心目标是确保模型能够（）。

A.准确预测单笔贷款的违约时间

B.产生与实际损失相符的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）

C.实现最高的信用评分

D.简化信贷审批流程

2.在信用风险模型验证中，回归分析常被用于检验模型的（）假设。

A.正态性

B.线性关系

C.独立性

D.参数稳定性

3.反向检验（Back-testing）主要关注的是模型在过去期间预测的违约损失（ExpectedLoss,EL）与实际发生的损失相比（）。

A.模型的过拟合程度

B.模型参数的显著性

C.模型预测偏差的大小

D.模型变量之间的相关性

4.以下哪项不属于模型验证的标准流程环节？（）

A.模型开发

B.数据准备与清洗

C.假设检验与模型评估

D.风险限额设定

5.对于机器学习模型，模型验证需要特别关注的问题是（）。

A.模型的线性假设

B.模型的可解释性

C.模型的参数估计效率

D.模型的样本量大小

6.模型验证报告中，通常需要详细说明（）。

A.模型未来几年的盈利预测

B.模型验证所采用的数据范围、时间周期和关键参数设定

C.银行的市场风险暴露情况

D.验证过程中发现的所有模型缺陷

7.敏感性分析的主要目的是评估模型输出结果对（）变化的敏感程度。

A.模型输入参数

B.银行股权价值

C.市场利率水平

D.银行管理费用

8.在进行模型验证时，发现模型在近期经济下行周期中的表现显著差于其他周期，这提示验证人员需要关注（）。

A.模型的样本选择偏差

B.模型的结构性风险

C.模型假设的有效性

D.模型的过拟合问题

9.模型验证结论中，“模型基本可靠，但需关注XX方面”意味着（）。

A.模型完全不可用

B.模型在主要方面表现良好，但在某些特定方面（如特定客群、特定风险）存在局限性或需要改进

C.模型需要彻底重开发

D.监管机构要求立即停用该模型

10.下列哪项活动不属于模型后审（ModelBack-Review）的范畴？（）

A.定期重新评估模型验证结论的有效性

B.对模型进行年度或半年度的全面重新验证

C.监控模型在实际应用中的表现

D.评估模型开发团队的资质

二、判断题（每题1.5分，共15分）

1.模型验证只能由独立的第三方部门进行，银行内部人员无法参与有效的模型验证。（）

2.KS检验主要用于评估模型预测结果的区分度。（）

3.压力测试和反向检验是同义词，两者考察的内容完全一致。（）

4.如果模型的AUC值很高，则说明该模型能够很好地预测违约客户，模型验证无需再进行深入分析。（）

5.模型验证过程中发现的所有问题都必须立即导致模型停用。（）

6.内部评级法模型验证不需要考虑模型对经济周期的敏感性。（）

7.残差分析是检验模型假设和评估模型拟合优度的重要手段。（）

8.模型验证报告只需要提交给银行的高级管理层。（）

9.对于复杂的机器学习模型，进行完全的解释性分析通常非常困难。（）

10.模型验证的目的是证明模型是完美的。（）

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述信用风险模型验证的主要流程及其各阶段的核心任务。

2.解释什么是模型验证中的“稳健性检验”，并说明其重要性。

3.列举至少三种常见的模型验证方法，并简述其基本原理。

4.在模型验证报告中，通常需要包含哪些关键内容？

四、计算题（6分）

假设某银行使用Logit模型预测贷款违约概率（PD）。模型验证人员抽取了200个历史违约样本和800个历史正常样本进行反向检验。验证人员使用模型计算得到这1000个样本的PD预测值，并按照PD预测值从低到高排序。结果显示，在PD预测值最高的前100个样本中，实际违约样本有90个。请计算该模型在该分组上的观测违约率（ActualPD）和模型预测PD的中位数（或均值，如果题目允许且明确指出计算哪个），并简要说明这两个指标的意义。

五、案例分析题（33分）

某商业银