2025年银行资产质量评估专项突破训练试卷（含答案）.docxVIP

2025年银行资产质量评估专项突破训练试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题

1.根据我国现行的《商业银行贷款五级分类办法》，下列哪一项不属于贷款的五级分类？（）

A.正常类贷款

B.关注类贷款

C.次级类贷款

D.可疑类贷款、损失类贷款、逾期类贷款

2.在银行资产质量评估中，预期损失（EL）主要是指（）。

A.信用风险导致的非预期损失

B.操作风险造成的资产损失

C.因系统性风险引发的银行整体资产损失

D.在特定信用周期和置信水平下，银行可能遭受的信用风险损失均值

3.拨备覆盖率是衡量银行资产质量风险抵御能力的重要指标，其计算公式为（）。

A.（贷款损失准备金/各项贷款余额）*100%

B.（各项贷款余额/贷款损失准备金）*100%

C.（贷款损失准备金/不良贷款余额）*100%

D.（不良贷款余额/贷款损失准备金）*100%

4.某商业银行2024年末总贷款余额为1000亿元，其中正常类贷款900亿元，关注类贷款50亿元，次级类贷款20亿元，可疑类贷款15亿元，损失类贷款15亿元。该行的不良贷款率（不良贷款余额/总贷款余额）为（）。

A.1.5%

B.3.0%

C.4.0%

D.5.0%

5.压力测试在银行资产质量评估中的作用主要体现在（）。

A.精确预测未来不良贷款的绝对数额

B.评估在各种不利情景下银行资产质量的潜在变化

C.直接调整当前的拨备覆盖率水平

D.完全消除银行面临的信用风险

6.以下哪项不属于银行不良资产处置的常用方式？（）

A.贷款重组

B.债权转让

C.债务人破产清算

D.贷款核销

7.信用风险加权资产（CRWA）的计算考虑了资产的信用风险，风险权重越高，意味着（）。

A.资产预期收益率越高

B.资产面临的信用风险越小

C.银行需要为该资产保留的资本越多

D.该资产可以支持更大的表内业务规模

8.导致银行贷款从正常类转为关注类的主要信号是（）。

A.借款人支付出现少量逾期

B.借款人主要财务指标明显恶化

C.银行对借款人的信用评级上调

D.借款人所在行业景气度持续向好

9.商业银行在进行资产质量评估时，需要充分考虑宏观经济形势、行业发展趋势、监管政策变化等多种因素，这体现了资产质量评估的（）原则。

A.综合性原则

B.历史性原则

C.预测性原则

D.客观性原则

10.某银行2024年末不良贷款余额为100亿元，贷款损失准备金余额为150亿元。该行的拨备覆盖率是（）。

A.40%

B.50%

C.60%

D.66.67%

二、判断题

1.银行资产质量评估仅仅是事后对已经发生的损失的确认和计量。（）

2.根据巴塞尔协议，银行对不同风险等级的资产通常设定不同的风险权重，风险权重越低，银行需要持有的资本就越少。（）

3.“预期损失”是银行可以完全避免的损失，而“非预期损失”是银行无法预测和避免的损失。（）

4.关注类贷款虽然还不属于不良贷款，但已经显示出一些不良迹象，需要密切关注其后续变化。（）

5.贷款核销是指银行将无法收回的贷款从账面上彻底删除，通常适用于损失类贷款。（）

6.提高贷款损失准备金计提水平会直接降低银行的当期利润。（）

7.压力测试的结果可以为银行的风险管理决策和资本充足性评估提供重要参考。（）

8.资产质量评估只关注银行贷款资产，不涉及其他如投资、同业存放等资产。（）

9.不良资产处置的目的是尽快收回资金，即使收回的资金很少，也比长期挂账要好。（）

10.随着金融科技的发展，人工智能和大数据正在被越来越多地应用于银行资产质量的监测和评估中。（）

三、简答题

1.简述商业银行贷款五级分类的定义及其主要标准。

2.影响银行资产质量的主要因素有哪些？请列举并简要说明。

3.简述银行计提贷款损失准备金的主要方法（至少列举两种）。

4.银行进行资产质量压力测试的主要目的和步骤是什么？

四、论述题

1.结合当前宏观经济形势和金融环境，论述商业银行如何提升资产质量管理的有效性。请从至少三个方面进行阐述。

2.在银行资产质量评估中，如何平衡前瞻性原则与历史数据基础？请结合实