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2025年银行风险管理历年真题汇编（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.根据巴塞尔协议，银行资本中不包括的是？

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.欧元资本

2.下列哪项不属于信用风险的主要类型？

A.交易对手信用风险

B.市场风险

C.违约风险

D.国家风险

3.银行内部评级法（IRB）的核心思想是？

A.统一采用外部评级机构的评级结果

B.完全依赖历史违约数据计算风险参数

C.基于银行自身的风险管理能力和数据，对客户进行评级并计算风险参数

D.仅对大型企业进行评级，小型企业使用统一权重

4.下列关于贷款五级分类的说法，错误的是？

A.欠款逾期超过90天通常被划为不良贷款

B.正常类贷款意味着没有风险

C.关注类贷款意味着可能存在一些可能影响贷款偿还的负面因素

D.损失类贷款通常是无法收回的贷款

5.银行进行压力测试的主要目的是？

A.评估银行在正常市场条件下的盈利能力

B.测量银行在极端不利情况下的亏损风险

C.确定银行的最佳投资组合

D.监控银行日常运营效率

6.市场风险通常指因市场价格（如利率、汇率）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。以下哪项工具主要用于对冲利率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.互换合约

7.操作风险是指由不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件所导致损失的风险。以下哪项最不属于操作风险的来源？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场价格波动

D.系统失灵

8.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够快速变现以应对短期资金流出需求的流动性储备。其计算中的“高流动性资产”通常不包括？

A.现金

B.存放中央银行的超额准备金

C.回购协议中的证券

D.质押品尚未兑现的贷款

9.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求，相比巴塞尔协议II，主要强调了？

A.资本的定义更加广泛

B.对一级资本的质量要求更高

C.流动性风险资本要求

D.减少了监管资本的计算复杂度

10.银行风险管理的基本流程通常包括风险识别、风险计量、风险控制/缓释和风险监测。以下哪个环节是后续所有风险管理活动的基础？

A.风险控制/缓释

B.风险监测

C.风险识别

D.风险计量

11.EAD（ExposureatDefault）是指借款人在发生违约时，银行所面临的潜在最大损失金额。其确定通常取决于？

A.借款人的信用评级

B.借款人的还款意愿

C.违约时银行持有的该借款人的所有资产和负债

D.银行的风险偏好

12.以下哪种风险管理工具属于风险转移？

A.设置贷款抵押

B.建立贷款损失准备金

C.购买信用保险

D.对借款人进行严格的信用评估

13.基于内部评级法计算信用风险权重时，通常认为内部评级越高，风险权重越？

A.高

B.低

C.不变

D.无法确定

14.衡量银行整体流动性状况的另一个重要指标是净稳定资金比率（NSFR），它关注的是？

A.银行短期可变现资产对短期负债的比例

B.银行长期稳定资金来源对长期资金需求的比例

C.银行盈利能力与流动性的关系

D.银行资产回报率与负债成本率的差异

15.交易对手风险是指因交易对手在交易中违约而给银行带来损失的风险。以下哪项措施可以有效降低交易对手风险？

A.提高交易对手的信用额度

B.对交易对手进行压力测试

C.使用保证金或抵押品

D.减少与交易对手的往来频率

16.银行在进行市场风险计量时，VaR（ValueatRisk）通常用于衡量在给定置信水平和持有期内，潜在的最大损失。VaR主要关注的是？

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

17.内部模型法（InternalModelsApproach）在市场风险和信用风险计量中，允许银行使用自身的数据和模型来计算风险参数。以下哪项是使用内部模型法的前提条件？