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机器学习在基金风格识别中的应用研究

一、引言

在资本市场的汪洋中，基金如同载着投资者财富的船只，而“风格”则是这艘船的“航向标识”。它不仅是投资者选择基金的重要依据——有人偏好稳健的价值型，有人追逐高成长的机会；也是基金经理自我定位的镜子——避免风格漂移导致的“脱轨”风险；更是监管机构监控市场异常的关键抓手。然而，如何精准识别这一“航向标识”，却长期困扰着市场参与者。传统方法如持仓分析法依赖滞后的定期报告，收益率回归法受限于线性模型假设，在市场风格快速轮动、基金策略日益复杂的今天，已逐渐显露出“力不从心”的疲态。此时，机器学习技术凭借其强大的数据分析能力与非线性建模优势，如同引入了一台“智能导