计量经济学第三章.pptVIP

㈡方程显著性检验概念：对二元线性回归方程，H0:?2=?3=0H1:?2和?3不同时为0被称作对所估回归系数的总显著性检验，即检验y是否与x2和x3有线性关系。——联合检验。联合检验与单零检验是否等同？即是否能通过对偏回归系数逐一进行单零检验，以此来检验联合假设呢？否！Cov(?2,?3)未必是0第29页，共59页，星期日，2025年，2月5日1.多元回归的总显著性检验给定多元线性回归方程yi=??1+?2x2i+?3x3i+…+?kxki+?i联合检验为：H0:?2=?3=…=?k=0H1:全部回归系数不同时为0检验统计量如果FF?(k-1,n-k)，或由F得到的p值足够小，则拒绝H0，否则不要拒绝。第30页，共59页，星期日，2025年，2月5日2.R2与F的关系假定干扰为正态分布，从上式可看出，F与R2是通向变化的：当R2=0时，F=0R2越大，F值也越大。当R2=1时，F?∞∴F检验既是所估回归的总显著性的一个度量，也是R2的一个显著性检验第31页，共59页，星期日，2025年，2月5日3.一个解释变量的“边际”贡献例51956-1970年美国个人消费PCE(y)和个人可支配收入PDI(x2)数据如表。做回归：yt=b1+b12x2t+?1t(1)针对可能存在的谬误相关，引入时间趋势变量x3做新回归：yt=?1+?2x2t+?3x3t+?t(2)第32页，共59页，星期日，2025年，2月5日3.一个解释变量的“边际”贡献解释变量的“边际”贡献：指当计量经济模型已存在若干个解释变量时，再新增加一个解释变量，这个解释变量的引入是否相对于RSS来说，“显著地”增加了ESS，从而增加了R2。例5：美国个人消费支出和个人可支配收入模型，yt=b1+b12x2t+?1t(1)新增加一个时间趋势变量x3，模型变为：yt=?1+?2x2t+?3x3t+?t(2)新模型的判定系数R2是否由于新解释变量x3的引入而显著增加了——x3的边际贡献问题第33页，共59页，星期日，2025年，2月5日新变量增量贡献的方差分析表变异来源平方和（SS）df均方和ESS仅由于x2ESS由于x3的加入ESS由于x2和x3RSS总计（TSS）Q2=Q3-Q1Q4=Q5-Q3112n-3n-1Q1/1Q2/1Q3/2Q4/n-3为了评估x3的增量贡献，构造F统计量：第34页，共59页，星期日，2025年，2月5日例5时间趋势变量的边际贡献变异来源平方和（SS）df均方和ESS仅由于x2ESS由于x3的加入ESS由于x2和x3RSS总计（TSS）Q1=65898.2354Q2=Q3-Q1=66.866Q3=65965.10098Q4=77.16902Q5=66042.27112121465898.266.86632982.66.43075F服从(1,12)的F分布，查F表可知F值在1%水平上显著，∴时间变量的引入显著地增大ESS，应把时间变量加到模型中来第35页，共59页，星期日，2025年，2月5日四、多元线性回归模型的延伸线性回归模型的普遍性对数线性模型——测度弹性半对数模型——测量增长率倒数模型多项式回归受约束的最小二乘法：检验线性等式约束第36页，共59页，星期日，2025年，2月5日1.线性回归模型的普遍性“线性”一词的含义：两重对解释变量线性：y的条件期望值是xi的线性函数对参数线性：y的条件期望是诸参数?的线性函数我们前面给出的模型：yi=??1+?2x2i+?3x3i+?kxki+?ii=1,2,…n符合哪种含义？线性回归指对参数?为线性的回归，对解释变量x可以非线性。通过适当的变换，就可得到标准多元线性回归模型。第37页，共59页，星期日，2025年，2月5日2.对数线性模型——测度弹性对数线性模型的特点：斜率系数?2测度了y对x的弹性：第38页，共59页，星期日，2025年，2月5日例6美国咖啡需求：1970-1980美国咖啡消费（y）与平均真实零售价格（x）数据如表，（x=名义价格/食品与饮料的消费者价格指数，1967年=100），求咖啡消费函数。输入数据散点图：确定函数形式：y-x;lny-lnx建立模型:lny=?+?lnx+?i参数估计：第39页，共59页，星期日，2025年，2月5日线性模型对数线性模型R2=0.663?1=-0.