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准备金评估模型试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.商业银行在资产负债表日需要计算哪些类型的准备金？()

A.违约准备金

B.存款准备金

C.货币市场工具准备金

D.以上都是

2.什么是贷款拨备覆盖率？()

A.贷款损失拨备与不良贷款余额之比

B.不良贷款与贷款总额之比

C.资产总额与负债总额之比

D.净利润与总资产之比

3.以下哪项不属于准备金评估模型的主要参数？()

A.贷款违约概率

B.贷款违约损失率

C.贷款期限

D.货币政策

4.银行在计算贷款损失拨备时，通常采用以下哪种方法？()

A.模型估计法

B.会计估计法

C.实际损失法

D.费用支出法

5.不良贷款率上升对银行的财务状况可能产生什么影响？()

A.提高银行的资本充足率

B.降低银行的资本充足率

C.提高银行的盈利能力

D.降低银行的盈利能力

6.以下哪种情况会导致贷款损失拨备增加？()

A.贷款逾期时间缩短

B.贷款违约概率降低

C.贷款损失拨备覆盖率提高

D.不良贷款率上升

7.什么是内部评级法？()

A.银行自行制定的风险评估方法

B.银行采用的国际通用风险评估方法

C.银行与外部机构合作的风险评估方法

D.银行采用的政策性风险评估方法

8.以下哪种情况有利于提高贷款拨备覆盖率？()

A.贷款违约率上升

B.贷款违约损失率上升

C.贷款损失拨备增加

D.不良贷款率上升

9.什么是风险迁徙率？()

A.指贷款由正常类迁徙到不良类的比率

B.指贷款由不良类迁徙到正常类的比率

C.指贷款由不良类迁徙到损失类的比率

D.指贷款由损失类迁徙到不良类的比率

10.以下哪种情况会导致银行的不良贷款率上升？()

A.贷款逾期率下降

B.贷款损失拨备增加

C.贷款逾期率上升

D.贷款损失拨备减少

11.什么是资本充足率？()

A.银行的净利润与总资产之比

B.银行的资本与风险加权资产之比

C.银行的贷款总额与总负债之比

D.银行的存款总额与总负债之比

二、多选题(共5题)

12.在准备金评估模型中，以下哪些因素会影响贷款损失拨备的计算？()

A.贷款违约概率

B.贷款违约损失率

C.贷款期限

D.贷款规模

E.经济周期

13.以下哪些指标可以用来衡量银行的贷款质量？()

A.不良贷款率

B.贷款拨备覆盖率

C.贷款逾期率

D.资本充足率

E.贷款损失拨备

14.在准备金评估模型中，以下哪些方法可以用来估计贷款违约损失率？()

A.会计估计法

B.模型估计法

C.实际损失法

D.经验估计法

E.风险权重法

15.以下哪些因素可能导致银行的不良贷款率上升？()

A.经济衰退

B.贷款审批标准放松

C.贷款违约率上升

D.贷款逾期率上升

E.银行内部管理不善

16.在准备金评估模型中，以下哪些是银行风险管理的重要环节？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监测

E.风险报告

三、填空题(共5题)

17.准备金评估模型的核心目的是为了预测银行的未来贷款损失，并据此确定适当的贷款损失拨备。

18.在准备金评估模型中，贷款违约概率（PD）是衡量借款人违约可能性的重要指标。

19.贷款损失拨备覆盖率（LGD）是衡量银行风险承受能力和稳健性的重要指标，通常要求该比率达到一定的水平。

20.准备金评估模型中的风险迁徙率反映了贷款质量的变化，它是指贷款由一个风险类别迁移到另一个风险类别的比率。

21.内部评级法（IRB）是银行根据自身风险管理体系和经验，对贷款风险进行内部评级的系统。

四、判断题(共5题)

22.准备金评估模型只适用于大型银行。()

A.正确B.错误

23.贷款违约概率（PD）越高，贷款损失拨备（LLD）就越低。()

A.正确B.错误

24.贷款拨备覆盖率（LGD）越高，说明银行的风险管理水平越好。()

A.正确B.错误

25.准备金评估模型中的风险迁徙率可以用来预测未来贷款的违约情况。()

A.正确B.错误

26.内部评级法（IRB）要求银行使用与监管机构完全一致的风险评估方法。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

27.