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K计量经济学的概念。

计量经济学是经济科学领域内的一门应用科学，以一定的经济理论和实际统计资料为基础,运用数

学、统计方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机特性的经济变

量关系。

2＞数理经济模型与计;I济模型的区别。

数理：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。

计量：揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3、经典计量经济学模型的一般形式。

…，门

=(Xli,01,02,…，=1,2,

YifX2i,…Xfii,J3K)+Ui,I

4、计量经济学的:

时间序列数据：按时间先后排列的统计数据。

截面数据：一个或多个变量在某一时点上的数据集合。

合并数据（平行数据）：既包含时间序列数据又有截面数据。

5、建立计量经济学模型的步骤。

1）理论模型的设计：①确定模型所包含的变量。②确定模型的数学形式。③拟定模型中待估计参数的

理论期望值。

2）样本数据的收集：①时间序列数据易引起模型随机误差项产生序列相关。②截面数据易引起模型随

机误差项产生异方差。③样本数据的质量：完整性、准确性、可比性、一致性。

3）模型参数的估计。

4）模型的检验：①经济意义检验。②统计检验：拟合优度检验、变量的显著性检验、方程的显著性检

验。③计量经济学检验：序列相关、异方差法（随机误差项）、多重共线性（解释变量）④模型预测检

验。

6、计量经济学模型的应用。

1）结构分析；2）经济预测；3）政策评价：4）检验与发展经济理论。

7、如何正确选择解释变量。

作为“变量”的原因：1）据经济理论和经济行为分析;2）考虑数据的可得性；3）考虑入选变量之间的

关系。

8、回归分析的目的。

1）根据自变量的取值，估计应变量的均值；2）检验建立在经济理论基础上的假设；3）根据样本外自

变量的取值，预测应变量的均值。

9、总体回归函数（PRF）和样本回归函数（SRF）各变量系数名称及函数方程。

+U=0o+Q+U0505,0,0

PRF:Yi=E（Y/Xi）Xi。即即。、Q为参数。为截距为斜率为随机误

差项SRF:Yi=辰+BXi,Yi=b,+bzX.+a

hkb5

、分别为、的估计量^为残差项

10、随机误差项（Ui）的性质或主要内容。

1）代表模型中省略的次要变量：2）奥卡姆剃刀原则；3）样本点的测量误差；4）一些随机因素。

11、最小二乘法（OLS）的判断标准。

残差平方和工年=£怜-立］最小。f=l

12.参数叽加的计算公式。

i=Y-biXbi=B^=Y_BX

工-廳T

XX

bi=工

13、普通最小二乘估计量的性质。

1)YXY=bi+bzX；2)YY

样本回归线通过和的样本均值，即估计的均值等于实测的

Y=Y；3)^ez//?=O；4)

均值，即残差®的均值为零，即残差©和预测的匕不相关,

y^K=O；5)

即残差和不相关,

14、经典(古典)线性回归模型的基本假定。

假定1：回归模型是参数线性的，但不一定是变量线性的。假定2：解释变量(X)与扰动误差项(U)不相

关。假定3：给定X“扰动项的期望或均值为零，即E(U/Xi)=o.假定4：U：

的方差为常数或同方差，即vaKU)=5。假定5：无自相关假定，即两个误差项之间不相

关，即COV(3Q)=0JHJ假定6：回归模型是正确设定的。

(

15、普通最小二乘估计最(或高斯••马尔可夫定理)的性质。BLUE