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2025国考青岛中小银行改革化险与不良资产处置案例分析

一、案例分析题（共3题，每题20分，合计60分）

题目1：青岛某中小银行不良资产处置困境与改革路径分析

背景材料：

青岛某商业银行（以下简称“青银银行”）成立于1997年，是青岛地区一家典型的中小型城商行。近年来，受房地产行业下行、地方产业转型及部分企业高杠杆经营影响，青银银行不良贷款余额从2020年的150亿元攀升至2023年的280亿元，不良率高达6.5%，远超行业平均水平。其中，房地产相关贷款占比达45%，城投平台贷款占比28%，工业企业贷款不良率高达8.2%。

青银银行现有不良资产处置方式主要包括：

1.内部剥离：将部分高风险贷款打包内部消化，但导致拨备覆盖率持续下降。

2.外部转让：通过资产管理公司（AMC）批量转让不良资产，但转让成本高（平均折扣率30%），且部分AMC垫付资金能力不足。

3.司法处置：针对个别企业采取法律手段，但执行周期长、回收率低。

近年来，青岛市政府出台《关于深化中小银行改革化险的指导意见》，要求银行加强与地方政府、AMC的协同，探索不良资产处置“青岛模式”。青银银行管理层提出改革方案：成立专业化不良资产处置子公司，引入外部战略投资者，并优化信贷结构以降低新增不良。

问题：

1.分析青银银行不良资产高企的主要原因，并指出当前处置方式的局限性。

2.结合青岛地方政策，提出青银银行化解不良资产风险的具体措施，包括但不限于处置方式创新、政银合作机制、风险缓释工具设计等。

3.若你作为青银银行改革化险项目组成员，如何设计不良资产处置子公司与现有业务部门的协同机制？

题目2：青岛某县域银行不良资产处置中的政银企博弈问题研究

背景材料：

青岛某县域银行（以下简称“县农行”）是当地唯一的法人金融机构，2022年不良贷款余额达50亿元，不良率7.8%，主要集中于本地政府融资平台（占比40%）和中小企业（占比35%）。地方政府为化解风险，要求银行“一户一策”处置不良，但部分平台企业以“政府隐性担保”为由拒绝还款，并采取“躺平”策略拖延处置。

县农行尝试的处置措施包括：

-对平台贷款采取“展期+重组”方式，但导致逾期贷款继续攀升。

-将部分企业贷款转让给本地AMC，但AMC因资金短缺仅愿意以极低折扣接盘。

-对恶意逃废债企业提起诉讼，但法院因执行财产不足而搁置案件。

青岛银保监局反馈显示，县域银行不良处置面临“三难”：企业“处置难”、AMC“接盘难”、监管“协调难”。县农行董事会提出“以债养债”思路，即通过发行债券募集资金用于不良贷款再融资，但市场质疑其可持续性。

问题：

1.分析政银企在不良资产处置中的利益冲突，并指出县域银行面临的系统性风险。

2.若你作为青岛银保监局工作人员，如何协调地方政府、银行、AMC三方关系，推动不良资产市场化处置？

3.提出“以债养债”模式的潜在风险，并提出替代性解决方案。

题目3：青岛中小银行不良资产处置中的科技赋能与数据治理路径

背景材料：

青岛地区中小银行普遍存在不良资产处置效率低、数据孤岛问题突出的问题。具体表现为：

-信贷系统与处置系统未打通，历史数据未形成完整资产档案，导致处置决策依赖人工经验。

-缺乏智能催收和预警机制，对潜在风险企业监控滞后。

-不良资产处置流程标准化程度低，不同分行处置策略差异大。

近年来，青岛金融局推动“数字青岛”计划，要求银行引入大数据、区块链等技术优化处置流程。某科技企业提出解决方案：

1.构建不良资产智能处置平台，整合信贷、司法、征信等多源数据。

2.利用机器学习模型预测企业违约概率，实现精准催收。

3.通过区块链技术确权不良资产，解决转让过程中的信任问题。

但青银银行IT部门顾虑：技术投入成本高、数据合规风险大、员工培训难度大。

问题：

1.分析科技赋能对中小银行不良资产处置的边际效益，并指出数据治理中的关键环节。

2.若你作为青银银行CRO（首席风险官），如何制定分阶段科技化险方案，平衡成本与收益？

3.提出“数据孤岛”问题的解决思路，并设计不良资产处置的数字化流程框架。

答案与解析

题目1：青岛某中小银行不良资产处置困境与改革路径分析

答案：

1.不良资产高企原因与处置方式局限性

-原因：

-宏观经济冲击：房地产周期下行导致抵押物贬值，部分企业现金流断裂。

-产业结构问题：青岛部分县域产业依赖传统制造业，抗风险能力弱。

-信用文化缺失：部分企业“假赌毒”逃废债现象严重。

-银行风控能力不足：早期信贷审批标准宽松，贷后管理缺位。

-处置方式局限性：

-内部剥离：侵蚀银行利润，但短期内掩盖风险。

-外部转让：折扣率过高导致损失扩大，AMC接盘意愿弱。

-司法处置：执行周期长，且