第8章 复回归分析推断问题.pptVIP

如何判断规模报酬是否不变，即（8.7.3）是否成立？*贵州财经大学经济研究所白万平教授第28页，共43页，星期日，2025年，2月5日有两种方法：一、t检验方法先做无约束的或无限制的回归（unrestrictedorunconstrainedregression）:（8.7.2）得到的估计值。检验统计量：*贵州财经大学经济研究所白万平教授第29页，共43页，星期日，2025年，2月5日在虚拟假设下，有（8.7.4）其中，分母是的标准误。如果则拒绝，即规模报酬可变；如果，则不拒绝。（规模报酬不变）。*贵州财经大学经济研究所白万平教授第30页，共43页，星期日，2025年，2月5日二、F检验法：受约束最小二乘法前述t检验是一种静观后效法（postmortemexamination）。这种方法是在估计“无约束”回归之后再看线性约束是否被满足。一种直接的方法是，一开始便把约束（8.7.3）纳入估计过程中。在本例中，有：把（8.7.5）代入到柯布—道格拉斯生产函数：上述程序被称为受约束的最小二乘法（restrictedleastsquares,orRLS）。*贵州财经大学经济研究所白万平教授第31页，共43页，星期日，2025年，2月5日贵州财经大学经济研究所白万平教授贵州财经大学经济研究所白万平教授贵州财经大学经济研究所白万平教授贵州财经大学经济研究所白万平教授第8章复回归分析推断问题第1页，共43页，星期日，2025年，2月5日§8.1正态性假定如果回归分析的目的仅在于对回归模型的参数作点估计，则OLS法就足够了，并不需要对干扰项的概率分布作任何假定。如果我们的目的还在于区间估计和统计推断，那么，我们还需要假定遵循某个概率分布。我们假定这样以来，估计量也服从正态分布，其均值分别为，方差由（7.4.9）至（7.4.16）给出:（7.4.9）*贵州财经大学经济研究所白万平教授第2页，共43页，星期日，2025年，2月5日（7.4.10）（7.4.11）或者：（7.4.12）其中，r23是X2和X3的样本相关系数：*贵州财经大学经济研究所白万平教授第3页，共43页，星期日，2025年，2月5日（7.4.13）（7.4.14）或者：（7.4.15）（7.4.16）*贵州财经大学经济研究所白万平教授第4页，共43页，星期日，2025年，2月5日这样可以检验对真实的假定。不可知，用它的无偏估计代替，则有：（8.1.1）（8.1.2）