第五节条件分布与条件期望.pptVIP

第1页，共22页，星期日，2025年，2月5日设(X,Y)是二维离散型随机变量,其分布律为

P{X=xi,Y=yj}=pij,i,j=1,2,….

(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布律分别为

P{X=xi}=pi·i=1,2,….

P{Y=yj}=p·jj=1,2,….设pi·0,p·j0，考虑在事件{Y=yj}已发生的条件下事件{X=xi}发生的概率,即

{X=xi|Y=yj},i=1,2,….

的概率,由条件概率公式,一、离散型随机变量的条件分布律第2页，共22页，星期日，2025年，2月5日显然，上述条件概率具有分布律的特性(1).P{X=xi|Y=yj}≥0；1．定义

设(X,Y)是二维离散型随机变量,对于固定

的j，若P{Y=yj}0，则称为在Y=yj条件下随机变量X的条件分布律。第3页，共22页，星期日，2025年，2月5日同理，对于固定的i，若P{X=xi}0，则称为在X=xi条件下随机变量Y的条件分布律。2.条件分布函数第4页，共22页，星期日，2025年，2月5日同理：例二维离散型随机变量(X,Y)的分布律如表XYX1=-1X2=1X3=2Y=01/1203/12

Y=3/22/121/121/12

Y=23/121/120求条件分布律P{X=xi|Y=2}.第5页，共22页，星期日，2025年，2月5日解：X与Y的边缘分布如表：XYX1=-1X2=1X3=2p.jY=01/1203/124/12

Y=3/22/121/121/124/12

Y=23/121/1204/12

pi.6/122/122/124/12P{X=-1|Y=2}=p13/p.3=3/4；P{X=1|Y=2}=p23/p.3=1/4；P{X=2|Y=2}=p33/p.3=0；又如：P{X=1|Y=0}=p21/p.1=0等；第6页，共22页，星期日，2025年，2月5日设(X,Y)是二维连续型随机变量,这时由于对任意x,y有P{X=x}=0,P{Y=y}=0,因此不能直接用条件概率公式引入条件分布函数P{X≤x|Y＝y}.下面我们用极限的方法来处理.给定y,设对于任意固定的正数ε,P{y-ε＜Y≤y+ε}0,于是对于任意x有上式给出了在任意y-ε＜Y≤y+ε下X的条件分布函数,现在我们引入以下的定义.二、连续型随机变量条件分布的定义第7页，共22页，星期日，2025年，2月5日1.条件分布函数的定义：给定y,设对于任意实数x,若极限存在,则称此极限为在条件Y=y下X的条件分布函数,记为P{X≤x|Y=y}或记为FX|Y(x|y).2．公式：设(X,Y)的分布函数为F(x,y)，概率密度为p(x,y).若在点(x,y)处p(x,y)连续,且pY(y)0,则有第8页，共22页，星期日，2025年，2月5日第9页，共22页，星期日，2025年，2月5日3.条件概率密度定义同理，称为在Y=y条件下X的条件概率密度，且满足概率密度的两个性质。称为在X=x条件下X的条件概率密度，且满足概率密度的两个性质。第10页，共22页，星期日，2025年，2月5日例:设(X,Y)服从二维正态分布N(μ1,μ2,σ12,σ22,?),求在X=x的条件下,Y的条件密度函数pY|X(y|x).解:(X,Y)的密度函数为由以前的例子知道所以X=x条件下Y的条件概率密度为第11页，共22页，星期日，2025年，2月5日这正是正态分布例:设数X在区间(0,1)上随机地取值,当观察到X=x(0x1)时,数Y在区间(x,1)上随机取值.求Y的概率密度pY(y).第12页，共22页，星期日，2025年，2月5日解:按题意X具有概率密度对于任意