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2025年金融风险管理师股票市场指数与APT模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在套利定价理论（APT）中，影响资产预期收益率的因素是？

A、市场组合的超额收益

B、多个系统性风险因子

C、个别资产的特有风险

D、无风险利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。APT模型的核心观点是资产的预期收益率由多个系统性风险因子决定，而非单一市场因子。A选项是CAPM模型的特征；C选项特有风险可通过分散化消除；D选项无风险利率是所有定价模型的基础但不是决定性因素。知识点：APT多因子定价原理。易错点：混淆APT

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