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2025年金融风险管理师股票市场指数与系统性风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、以下哪项指标最能反映股票市场指数的系统性风险？

A、市盈率

B、贝塔系数

C、波动率

D、夏普比率

【答案】B

【解析】正确答案是B。贝塔系数衡量的是单个股票或投资组合相对于整个市场的波动性，是系统性风险的核心指标。A项市盈率反映估值水平，C项波动率包含系统性风险和非系统性风险，D项夏普比率衡量风险调整后收益。知识点：系统性风险衡量指标。易错点：容易混淆波动率和贝塔系数的区别。

2、当股票市场指数大幅下跌时，以下哪种金融

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