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2025年金融风险管理师股票投资组合：单指数模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在单指数模型中，系统性风险的主要来源是什么？

A、公司特有事件

B、宏观经济因素

C、行业政策变化

D、管理层变动

【答案】B

【解析】正确答案是B。单指数模型将股票收益分解为市场收益（系统性风险）和残差收益（非系统性风险）。系统性风险主要来源于宏观经济因素，如利率、通胀等，影响整个市场。A、C、D属于公司或行业特有因素，属于非系统性风险。知识点：单指数模型的风险分解。易错点：混淆系统性风险与非系统性风险的来源。

2、单

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