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2025年金融风险管理师股票投资组合风险价值计算专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算股票投资组合的风险价值时，以下哪项不是其基本假设条件？

A、市场有效性假设

B、收益率服从正态分布

C、历史数据可以代表未来

D、组合内资产价格完全正相关

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险价值计算通常假设资产收益率服从正态分布（B），历史数据可以代表未来（C），且市场是有效的（A）。但组合内资产价格完全相关（D）会高估风险，实际计算中通常假设存在一定的相关性但非完全相关。知识点：VaR基本假设。易错点：容易混

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