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2025年金融风险管理师股票交易策略：统计套利专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在统计套利策略中，当发现两只高度相关的股票价格比率偏离历史均值时，交易员通常会采取什么操作？

A、买入价格比率较高的股票，卖出价格比率较低的股票

B、买入价格比率较低的股票，卖出价格比率较高的股票

C、同时买入两只股票

D、同时卖出两只股票

【答案】B

【解析】正确答案是B。统计套利的基本原理是均值回归，当价格比率偏离历史均值时，预期会回归。因此应买入被低估的股票（价格比率较低），卖出被高估的股票（价格比率较高）。A选项操作

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