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2025年金融风险管理师股票市场风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在股票市场风险计量中，用于衡量单个股票或投资组合相对于整个市场波动性的指标是？

A、贝塔系数

B、夏普比率

C、阿尔法系数

D、标准差

【答案】A

【解析】正确答案是A。贝塔系数是衡量股票或投资组合系统性风险的指标，反映其相对于市场整体波动的敏感性。B选项夏普比率衡量风险调整后收益，C选项阿尔法系数衡量超额收益，D选项标准差衡量绝对波动性。知识点：系统性风险计量。易错点：混淆贝塔系数与标准差的概念。

2、当市场处于下跌趋势时，投资者最应

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