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2025年金融风险管理师股票市场指数波动率度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在度量股票市场指数波动率时，以下哪种方法最能反映市场对未来波动率的预期？

A、历史波动率法

B、GARCH模型法

C、隐含波动率法

D、简单移动平均法

【答案】C

【解析】正确答案是C。隐含波动率是通过期权价格反推出来的市场对未来波动率的预期，具有前瞻性。A选项历史波动率仅反映过去波动情况；B选项GARCH模型虽能预测未来，但基于历史数据；D选项简单移动平均法过于简单。知识点：波动率度量方法。易错点：混淆历史波动率与隐含波动

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