2025年金融风险管理师波动率风险溢价及其在策略中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师波动率风险溢价及其在策略中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、波动率风险溢价通常表现为？

A、隐含波动率高于历史波动率

B、历史波动率高于隐含波动率

C、隐含波动率等于历史波动率

D、波动率与资产价格呈正相关

【答案】A

【解析】正确答案是A。波动率风险溢价是指市场参与者为规避未来波动不确定性而愿意支付的额外成本，通常表现为期权隐含波动率高于实际历史波动率。B选项描述的是反向溢价情况，较少见；C选项表示无溢价状态；D选项错误，波动率通常与资产价格呈负相关（波动率微笑

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