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2025年全国金融风险管理师考试备考策略卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

第一部分选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.以下哪项不是金融风险的主要类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.财务风险

2.在风险管理框架中，风险识别是指？

A.量化已识别风险的可能性和影响

B.评估风险应对措施的有效性

C.确定组织面临哪些潜在的风险事件

D.监控风险状况的变化

3.VaR（风险价值）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在一段时间内可能遭受的损失金额上限。以下哪个表述最准确？

A.VaR考虑了损失的潜在分布，而不仅仅是极值。

B.VaR能完全避免所有市场风险。

C.VaR值越小，投资组合风险越低。

D.VaR计算不考虑交易成本。

4.久期（Duration）主要用于衡量固定收益证券价格对利率变化的敏感度。以下哪个说法是正确的？

A.久期越高，利率风险越低。

B.久期只适用于零息债券。

C.提升票面利率会降低债券的久期。

D.久期是衡量债券偿还速度的指标。

5.信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。以下哪种情况最直接体现了信用风险的转移？

A.市场利率上升导致债券价格下跌。

B.银行贷款给信用评级较低的借款人。

C.投资者因对手方违约而无法收回本金。

D.操作失误导致交易执行错误。

6.内部评级法（InternalRatings-Based,IRB）是银行针对零售客户信用风险进行建模的一种方法。以下哪个说法是正确的？

A.IRB法主要依赖外部评级机构的数据。

B.IRB法对主权风险的评估最为关键。

C.IRB法能完全消除信用风险。

D.IRB法要求银行具备较强的数据收集和建模能力。

7.市场风险限额通常包括哪些类型？（请选择所有适用选项）

A.市值限额

B.VaR限额

C.敏感性限额

D.暴露限额

8.巴塞尔协议III对银行资本充足率提出了更高要求，其中引入了哪些关键概念？（请选择所有适用选项）

A.资本充足率（CAR）

B.核心一级资本比率

C.风险加权资产（RWA）

D.资本杠杆率

9.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。以下哪项不是操作风险的主要来源？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场价格波动

D.系统失灵

10.压力测试是金融机构评估其资产组合在极端但不不可能的市场情景下表现的一种方法。以下哪个说法是正确的？

A.压力测试通常使用历史市场数据。

B.压力测试的主要目的是确定VaR值。

C.压力测试有助于识别模型的潜在缺陷。

D.压力测试结果不需要纳入风险管理决策。

11.基于概率的监管方法（PPM）要求金融机构持有足够的资本来覆盖其风险敞口可能造成的损失，其核心思想是？

A.风险越大，所需资本越高。

B.风险越小，可以不持有资本。

C.资本持有与风险无关。

D.只要损失发生概率很低，就不需要资本。

12.以下哪种金融工具通常被用来对冲利率风险？

A.股票

B.期权

C.远期利率协议（FRA）

D.商品期货

13.金融机构进行流动性风险管理的主要目标是？

A.最大化资产收益率

B.确保在所有情况下都有足够的现金支付能力

C.最小化持有现金的机会成本

D.避免所有类型的金融风险

14.偏态风险是指与风险分布偏离正态分布相关的风险，尤其是在尾部事件发生时。以下哪个因素会增加偏态风险？

A.提高资本充足率要求

B.市场高度关联性

C.使用简化的正态分布模型进行风险计量

D.加强内部控制

15.风险管理委员会是金融机构中负责制定、监督和评估风险管理体系的关键机构。以下哪个职责通常不包含在风险管理委员会的范围内？

A.审批重大风险暴露限额

B.监督高级管理层对风险管理政策的执行

C.直接执行风险管理操作

D.定期评估风险管理体系的有效性

16.ESG（环境、社会和治理）因素日益成为金融机构风险管理的重要组成部分。以