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2025年金融风险管理师对冲中的操作风险管理专题试卷及解析

2025年金融风险管理师对冲中的操作风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在对冲交易中，因交易员未按授权执行交易而导致的损失属于哪种操作风险类型？

A、外部欺诈

B、内部欺诈

C、客户、产品及业务操作失误

D、执行、交割及流程管理风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部欺诈指机构内部人员进行的欺诈行为，包括未授权交易。A外部欺诈是第三方欺诈行为；C涉及产品设计或客户服务问题；D指交易执行过程中的失误。知识点：操作风险分类。易错点：容易将未授权交易与执行失误混淆。

2、下列哪项不是对冲交易中常见的操作风险控制措施？

A、交易限额管理

B、定期压力测试

C、交易员轮岗制度

D、实时监控系统

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试主要针对市场风险，而A、C、D都是操作风险控制措施。知识点：操作风险控制手段。易错点：容易混淆市场风险和操作风险的控制措施。

3、在对冲基金的操作风险管理中，关键风险指标（KRI）的主要作用是？

A、预测市场波动

B、量化操作风险暴露

C、评估信用风险

D、计算VaR值

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI用于监测和量化操作风险暴露。A是市场风险指标；C是信用风险指标；D是市场风险计量工具。知识点：操作风险监测工具。易错点：容易混淆不同风险类型的监测指标。

4、当对冲交易系统发生技术故障时，最优先采取的措施应该是？

A、立即手动平仓

B、启动应急预案

C、联系技术支持

D、记录故障情况

【答案】B

【解析】正确答案是B。应急预案是处理突发事件的标准化流程。A可能加剧损失；C是后续措施；D是辅助工作。知识点：操作风险事件处理流程。易错点：容易忽略应急预案的优先性。

5、在对冲交易中，模型风险属于哪类操作风险？

A、人员风险

B、流程风险

C、系统风险

D、外部事件风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险源于模型设计和使用流程中的缺陷。A涉及人员行为；C是技术系统问题；D是外部因素。知识点：操作风险细分类型。易错点：容易将模型风险归为系统风险。

6、操作风险损失数据的收集周期通常为？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】C

【解析】正确答案是C。月度收集是行业常见做法，平衡及时性和成本。A、B过于频繁；D间隔太长。知识点：操作风险数据管理。易错点：容易忽略数据收集的成本效益平衡。

7、在对冲交易中，结算风险主要属于操作风险的哪个子类？

A、交易风险

B、流动性风险

C、信用风险

D、合规风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。结算风险是交易执行过程中的操作风险。B、C是其他风险类型；D是合规问题。知识点：操作风险细分。易错点：容易混淆结算风险与信用风险。

8、操作风险管理的三道防线模型中，第一道防线是？

A、内部审计

B、风险管理部门

C、业务部门

D、合规部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。业务部门是风险管理的第一道防线。A是第三道防线；B、D是第二道防线。知识点：操作风险管理架构。易错点：容易混淆三道防线的顺序。

9、在对冲交易中，法律文件风险属于哪类操作风险？

A、人员风险

B、流程风险

C、系统风险

D、外部事件风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。法律文件风险源于合同流程管理缺陷。A涉及人员行为；C是技术问题；D是外部因素。知识点：操作风险分类。易错点：容易将法律风险归为外部事件风险。

10、操作风险资本计量的基本指标法使用的指标是？

A、总收入

B、净利息收入

C、交易收入

D、手续费收入

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法使用总收入作为计量基础。B、C、D是收入细分项。知识点：操作风险资本计量方法。易错点：容易混淆不同计量方法的指标。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、对冲交易中常见的操作风险事件包括？

A、未授权交易

B、系统故障

C、模型错误

D、结算失败

E、市场波动

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。这些都是操作风险事件。E是市场风险事件。知识点：操作风险事件类型。易错点：容易混淆操作风险和市场风险。

2、操作风险管理的三道防线包括？

A、业务部门

B、风险管理部门

C、内部审计

D、外部审计

E、监管机构

【答案】A、B、C

【解析】正确答案是A、B、C。三道防线是业务部门、风险管理部门和内部审计。D、E是外部监督。知识点：操作风险管理架构。易错点：容易将外部机构纳入三道防线。

3、对冲交易中操作风险的控制措施包括？

A、交易限额

B、职责分离

C、定期对账

D、压力测试

E、实时监控

【答案】A、B、C、E

【解析】正确答案是A、B、C、E。这些都是操作风险控制措施。D是市场风险工具。知识点：操作风险控制手