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2025年金融风险管理师基于情景分析的期权对冲策略有效性评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在情景分析中，评估期权对冲策略有效性时，以下哪种情景最能反映极端市场风险？

A、标的资产价格小幅波动

B、波动率曲面轻微倾斜

C、市场发生流动性危机，标的资产价格暴跌

D、无风险利率小幅上调

【答案】C

【解析】正确答案是C。极端市场风险通常指流动性危机、价格暴跌等异常情况，这些情景最能考验对冲策略的稳健性。A选项描述的是正常市场波动，B选项是波动率的小幅变化，D选项是常规的利率调整，均不属于极端

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