2025年金融风险管理师基于时间序列模型的远期汇率预测专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师基于时间序列模型的远期汇率预测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，用于描述汇率数据长期趋势的模型最可能是？

A、ARIMA模型

B、GARCH模型

C、VAR模型

D、神经网络模型

【答案】A

【解析】正确答案是A。ARIMA模型特别适合捕捉时间序列中的趋势和季节性特征，而汇率数据通常具有明显的长期趋势。B选项GARCH模型主要用于波动率建模，C选项VAR模型用于多变量时间序列分析，D选项神经网络虽然可以预测趋势但不是专门针对趋势设计的模型。知识点：时间序

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