2025年金融风险管理师汇率波动的聚类效应与ARCH_GARCH模型应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师汇率波动的聚类效应与ARCH_GARCH模型应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在汇率波动分析中，ARCH效应主要描述的是金融时间序列的哪种特征？

A、线性趋势

B、周期性波动

C、波动率聚集性

D、均值回归性

【答案】C

【解析】正确答案是C。ARCH效应（自回归条件异方差）的核心特征是波动率聚集性，即大的价格波动后面倾向于跟随大的波动，小的波动后面倾向于跟随小的波动。选项A线性趋势描述的是序列的长期方向，与波动率无关；选项B周期性波动是固定频率的波

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