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中国商业银行利率风险的测度与波动特征研究--基于基准风险与重定价风险.pdf

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    中文摘要

    作为宏观经济调控的重要手段之一，利率调整对通货膨胀、经济增长等宏观经

    济指标起着关键作用。对于商业银行等金融主体而言，利率风险是其面临的主要风

    险之一，其测度与波动特征一直是研究的重点，而基准风险与重定价风险作为利率

    风险中的主要风险类型，更是具有重要的研究价值。

    本文在动态随机一般均衡（DynamicStochasticGeneralEquilibrium，DSGE）模

    型框架下研究了商业银行基准风险与重定价风险的测度及波动特征分析。首先，介

    绍商业银行利率风险理论的相关内涵，为

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