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2025年统计学期末考试题库时间序列分析在社会科学研究中的应用试题附答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在社会科学研究中分析月度居民消费价格指数（CPI）时，若数据呈现明显的季节性波动，最可能需要识别的时间序列成分是（）

A.长期趋势

B.循环变动

C.季节变动

D.不规则变动

答案：C

2.某研究团队用ARIMA(p,d,q)模型分析某城市年度离婚率数据，经检验原始序列非平稳但一阶差分后平稳，差分序列的ACF在滞后2阶后截尾，PACF在滞后3阶后截尾，则模型阶数最可能为（）

A.ARIMA(3,1,2)

B.ARIMA(2,1,3)

C.ARIMA(3,0,2)

D.ARIMA(2,0,3)

答案：A

3.社会调查中收集的季度性失业数据，若要消除季节因素影响，常用的预处理方法是（）

A.一阶差分

B.X-13ARIMA-SEATS季节调整

C.指数平滑

D.主成分分析

答案：B

4.分析社交媒体用户日活跃量时，若数据存在异方差性（方差随时间递增），最合理的预处理步骤是（）

A.取自然对数

B.计算移动平均

C.进行单位根检验

D.拟合线性趋势

答案：A

5.某研究用VAR模型分析教育投入（X）与经济增长（Y）的动态关系，若格兰杰因果检验显示X是Y的格兰杰原因但Y不是X的格兰杰原因，说明（）

A.教育投入增加必然导致经济增长

B.经济增长不会影响教育投入

C.教育投入的历史信息有助于预测经济增长

D.两者存在单向同期因果关系

答案：C

6.对某地区年度自杀率时间序列进行ADF检验，原假设为“存在单位根”，若得到p值=0.01（显著性水平α=0.05），结论应为（）

A.拒绝原假设，序列平稳

B.不拒绝原假设，序列非平稳

C.拒绝原假设，序列非平稳

D.不拒绝原假设，序列平稳

答案：A

7.用指数平滑法预测月度旅游收入时，若近期数据对预测影响更大，应选择（）

A.较大的平滑系数α（如0.8）

B.较小的平滑系数α（如0.2）

C.与α无关，仅需考虑趋势项

D.同时调整趋势和季节平滑系数

答案：A

8.分析某国年度基尼系数（反映收入差距）时，若序列呈现“均值回复”特征（偏离均值后会向均值靠近），最适合的模型是（）

A.AR(1)模型（φ?1）

B.MA(1)模型

C.ARMA(2,2)模型

D.随机游走模型

答案：A

9.在社会流动研究中分析代际收入流动性的时间序列，若发现一阶自相关系数ρ?=0.7，二阶自相关系数ρ?=0.49，三阶ρ?=0.343，最可能的模型是（）

A.AR(1)

B.MA(1)

C.AR(2)

D.MA(2)

答案：A

10.用ARCH模型分析某地区月度犯罪率波动时，若残差平方的ACF显著非零，说明（）

A.犯罪率均值存在自相关

B.犯罪率波动存在集群性（波动聚集）

C.模型需要引入外生变量

D.原始序列非平稳

答案：B

二、简答题（每题8分，共40分）

1.社会科学研究中，为何需要对时间序列进行平稳性检验？列举3种常用的平稳性检验方法并说明其核心思想。

答案：社会科学时间序列常包含趋势、季节等非平稳成分，非平稳序列直接建模会导致伪回归（虚假相关），影响参数估计和预测准确性。常用检验方法：（1）ADF检验：在AR模型基础上增加差分滞后项，检验是否存在单位根（原假设为存在单位根即非平稳）；（2）KPSS检验：原假设为序列平稳，通过检验残差累积和的方差是否超过临界值判断；（3）PP检验：修正ADF检验以处理异方差或自相关，通过非参数方法调整标准误。

2.比较AR(p)模型与MA(q)模型在社会科学应用中的差异，各举1个适用场景。

答案：差异：（1）AR模型用过去观测值的线性组合解释当前值，具有“记忆性”（影响随滞后阶数衰减）；MA模型用过去误差项的线性组合解释当前值，仅受最近q期误差影响（q阶后自相关截尾）。（2）AR模型参数估计需解决偏自相关函数的拖尾问题，MA模型可能存在可逆性限制。适用场景：AR模型适合分析具有惯性的社会现象（如年度生育率，受前几年生育政策影响）；MA模型适合分析随机冲击后逐渐恢复的现象（如突发事件对月度社会信任度的短期影响）。

3.分解时间序列的加法模型与乘法模型有何区别？在社会科学中如何选择？

答案：加法模型假设各成分独立（Y_t=T_t+S_t+C_t+I_t），乘法模型假设成分间存在交互作用（Y_t=T_t×S_t×C_t×I_t）。选择依据：（1）季节波动幅度是否随趋势变化：