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2025年金融风险管理师考试复习资料大全

一、单选题（共20题，每题1分）

1.以下哪种风险属于信用风险？

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

2.VaR计算中，最常用的方法是什么？

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

3.哪种风险度量方法假设资产收益率服从正态分布？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.VaR

4.以下哪种指标用于衡量组合的流动性风险？

A.累计价值线（CVaR）

B.流动性覆盖率（LCR）

C.压力测试

D.久期

5.哪种风险是指由于市场波动导致的投资损失？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

6.以下哪种方法用于衡量投资组合的系统性风险？

A.Beta系数

B.VaR

C.ES

D.压力测试

7.以下哪种风险是指由于内部流程、人员或系统失误导致的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

8.哪种风险度量方法考虑了极端损失的可能性？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.VaR

9.以下哪种指标用于衡量市场风险的敏感性？

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta

10.哪种风险是指由于交易对手方违约导致的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

11.以下哪种方法用于衡量投资组合的协方差风险？

A.VaR

B.ES

C.Covariance矩阵

D.Beta系数

12.哪种风险是指由于监管变化导致的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

13.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？

A.VaR

B.标准差

C.ES

D.压力测试

14.哪种风险是指由于自然灾害导致的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.事件风险

15.以下哪种方法用于衡量投资组合的尾部风险？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.压力测试

16.哪种风险是指由于利率变化导致的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

17.以下哪种指标用于衡量投资组合的久期风险？

A.VaR

B.久期

C.ES

D.压力测试

18.哪种风险是指由于汇率变化导致的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

19.以下哪种方法用于衡量投资组合的波动率风险？

A.VaR

B.波动率

C.ES

D.压力测试

20.哪种风险是指由于政策变化导致的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

二、多选题（共10题，每题2分）

1.以下哪些属于市场风险的因素？

A.利率

B.汇率

C.股票价格

D.信用评级

2.以下哪些属于信用风险的风险类型？

A.违约风险

B.诉讼风险

C.信用利差风险

D.市场风险

3.以下哪些属于操作风险的来源？

A.人员失误

B.系统故障

C.内部流程

D.外部事件

4.以下哪些属于流动性风险的表现？

A.无法及时变现

B.交易成本增加

C.价格波动

D.市场深度不足

5.以下哪些属于VaR的计算方法？

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.久期法

6.以下哪些属于ES的优点？

A.考虑极端损失

B.无偏估计

C.风险厌恶

D.计算简单

7.以下哪些属于压力测试的类型？

A.单一风险压力测试

B.组合压力测试

C.情景分析

D.敏感性分析

8.以下哪些属于流动性覆盖率（LCR）的组成部分？

A.高流动性资产

B.低流动性资产

C.流动性负债

D.流动性缺口

9.以下哪些属于操作风险的防范措施？

A.内部控制

B.人员培训

C.系统监控

D.外部审计

10.以下哪些属于市场风险的度量指标？

A.VaR

B.ES

C.Beta系数

D.久期

三、判断题（共10题，每题1分）

1.VaR可以完全避免投资损失。（×）

2.ES比VaR更能反映极端损失。（√）

3.操作风险是可以通过保险完全规避的。（×）

4.市场风险是可以通过分散投资完全消除的。（×）

5.流动性风险是可以通过持有高流动性资产完全消除的。（×）

6.压力测试是衡量市场风险的重要工具。（√）

7.VaR和ES都是衡量市场风险的指标。（√）

8.信用风险是可以通过信用评级完全规避的。（×）

9.操作风险是可以通过内部控制完全