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2025年金融风险管理师零售信用风险评分模型专题试卷及解析

2025年金融风险管理师零售信用风险评分模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在零售信用风险评分模型中，用于区分违约客户与非违约客户能力的核心指标是？

A、准确率

B、区分度

C、稳定性

D、可解释性

【答案】B

【解析】正确答案是B。区分度（Discrimination）是评分模型最核心的指标，衡量模型区分好坏客户的能力。A选项准确率在信用风险模型中较少使用，因为样本通常不平衡；C选项稳定性是模型监控指标；D选项可解释性是模型应用要求而非核心性能指标。知识点：模型评估指标。易错点：混淆准确率与区分度的概念。

2、在构建信用卡申请评分卡时，通常采用哪种方法处理缺失值？

A、直接删除

B、用均值填充

C、将缺失作为单独类别

D、用回归预测填充

【答案】C

【解析】正确答案是C。在评分卡开发中，将缺失值作为单独类别是最常用的方法，既能保留信息又避免引入偏差。A选项会损失样本；B选项可能引入噪声；D选项过于复杂且可能过拟合。知识点：数据预处理。易错点：忽视评分卡模型对缺失值的特殊处理要求。

3、评分卡模型中，证据权重（WOE）的主要作用是？

A、特征筛选

B、变量转换

C、模型验证

D、风险定价

【答案】B

【解析】正确答案是B。WOE主要用于将分类变量转换为连续变量，使变量与目标变量呈线性关系。A选项特征筛选通常用IV值；C选项模型验证用KS等指标；D选项风险定价是模型应用环节。知识点：评分卡开发技术。易错点：混淆WOE与IV的功能。

4、在模型验证中，PSI（群体稳定性指数）主要用于评估？

A、模型区分能力

B、预测准确性

C、样本分布稳定性

D、变量相关性

【答案】C

【解析】正确答案是C。PSI专门用于评估模型开发样本与验证样本的分布稳定性。A选项用KS或AUC；B选项用准确率等指标；D选项用相关系数。知识点：模型验证指标。易错点：混淆PSI与模型性能指标。

5、行为评分卡与申请评分卡的主要区别在于？

A、建模方法不同

B、数据来源不同

C、目标变量不同

D、应用场景不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。行为评分卡主要使用客户历史行为数据，而申请评分卡使用申请时信息。A、C、D选项虽有差异但不是根本区别。知识点：评分卡类型。易错点：忽视数据来源差异的核心性。

6、在评分卡开发中，分箱（binning）的主要目的是？

A、提高模型复杂度

B、处理非线性关系

C、增加变量数量

D、简化模型结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。分箱可以将非线性关系线性化，同时处理异常值。A选项与分箱目的相反；C选项分箱会减少变量；D选项简化是次要效果。知识点：变量处理技术。易错点：混淆分箱的主要与次要目的。

7、模型监控中，当PSI值大于多少时通常认为模型不稳定？

A、0.05

B、0.1

C、0.25

D、0.5

【答案】C

【解析】正确答案是C。行业惯例PSI0.25表示模型不稳定，需要重新开发。A、B选项是轻微变化；D选项是严重不稳定。知识点：模型监控阈值。易错点：记忆错误的具体数值。

8、在评分卡模型中，拒绝推断（rejectinference）主要用于解决？

A、样本偏差

B、变量缺失

C、过拟合

D、模型解释性

【答案】A

【解析】正确答案是A。拒绝推断是为了修正仅用通过样本训练导致的样本偏差。B、C、D选项有其他专门处理方法。知识点：样本偏差处理。易错点：混淆拒绝推断与其他技术。

9、A/B测试在评分模型优化中的主要作用是？

A、特征选择

B、参数调优

C、效果验证

D、模型解释

【答案】C

【解析】正确答案是C。A/B测试用于验证新模型在实际业务中的效果。A、B、D选项有其他专门方法。知识点：模型验证方法。易错点：混淆实验室验证与实际验证。

10、在评分卡实施中，cutoff值通常根据什么确定？

A、模型KS值

B、业务目标

C、变量重要性

D、样本比例

【答案】B

【解析】正确答案是B。cutoff值主要根据业务目标（如通过率、坏账率）确定。A、C、D选项是模型开发指标。知识点：模型应用。易错点：忽视业务目标的主导性。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、评分卡模型开发的主要步骤包括？

A、数据准备

B、特征工程

C、模型训练

D、模型验证

E、模型部署

【答案】A、B、C、D、E

【解析】所有选项都是评分卡开发的必要步骤。知识点：模型开发流程。易错点：遗漏某些步骤或顺序错误。

2、模型验证的主要内容包括？

A、区分能力验证

B、稳定性验证

C、校准度验证

D、业务验证

E、合规验证

【答案】A、B、C、D、E

【解析】所有选项都是模型验证的重要维度。知识点：模型验证框架。易错点：忽视业务或合规验证。

3、常用的评分卡模