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2025年金融风险管理师投资组合市场风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算投资组合的风险价值（VaR）时，历史模拟法的主要优势是什么？

A、能够准确捕捉极端事件的风险

B、不需要对收益分布做出假设

C、计算速度最快

D、适用于非线性金融工具

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史模拟法直接使用历史数据模拟未来收益分布，不需要假设收益服从特定分布（如正态分布），这是其核心优势。A错误，历史模拟法对极端事件的捕捉能力取决于历史数据中是否包含类似事件；C错误，蒙特卡洛模拟通常计算更慢，但历史模拟法不一

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