2025年金融风险管理师系统性风险与处置计划专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师系统性风险与处置计划专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与处置计划专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师系统性风险与处置计划专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、系统性风险的主要特征是什么？

A、仅影响单个金融机构

B、可通过多元化投资完全消除

C、具有传染性和外部性

D、主要来源于自然灾害

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险的核心特征是其传染性和外部性，即一个机构

或市场的风险可能迅速扩散至整个金融体系。A错误，因为系统性风险影响的是整个体

系而非单个机构；B错误，系统性风险无法通过多元化完全消除；D错误，自然灾害属

于非系统性风险。知识点：系统性风险的定义与特征。易错点：混淆系统性风险与非系

统性风险的区别。

2、以下哪项不属于宏观审慎政策工具？

A、逆周期资本缓冲

B、贷款价值比上限

C、存款保险制度

D、系统重要性金融机构附加资本要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。存款保险制度属于微观审慎监管工具，主要保护单个存款

人利益。A、B、D均为宏观审慎政策工具，旨在防范系统性风险。知识点：宏观审慎

政策工具分类。易错点：将微观审慎工具误认为宏观审慎工具。

3、金融稳定理事会（FSB）认定的系统重要性银行（GSIB）处置计划的核心目标

是？

A、最大化股东回报

B、确保业务连续性

C、避免纳税人救助

D、扩大市场份额

【答案】C

【解析】正确答案是C。GSIB处置计划的核心目标是确保金融机构在危机时能够有

序处置，避免动用纳税人资金进行救助。A、D与处置目标无关；B虽重要但非核心目

标。知识点：系统重要性金融机构处置原则。易错点：混淆处置目标与日常经营目标。

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4、以下哪项是”大而不能倒”问题的直接后果？

A、市场竞争加剧

B、道德风险增加

C、金融创新加速

D、监管成本降低

【答案】B

【解析】正确答案是B。“大而不能倒”导致机构预期政府会救助，从而承担过度风险，

引发道德风险。A、C、D与该问题无直接关联。知识点：系统性风险的道德风险问题。

易错点：将间接影响误认为直接后果。

5、金融网络分析主要用于研究？

A、单个机构的信用风险

B、机构间的风险传染机制

C、股票价格波动

D、利率期限结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融网络分析通过构建机构间关联网络，研究风险如何通

过相互暴露传染。A属于微观风险分析；C、D属于市场分析范畴。知识点：金融网络

理论应用。易错点：混淆网络分析与传统风险分析的对象。

6、2008年金融危机后，巴塞尔协议III引入的”杠杆率”指标主要针对？

A、市场风险

B、操作风险

C、模型风险

D、资本充足率的顺周期性

【答案】D

【解析】正确答案是D。杠杆率作为简单、透明的资本计量指标，旨在缓解风险加

权资产模型的顺周期性问题。A、B、C并非杠杆率的主要针对对象。知识点：巴塞尔

协议III改革重点。易错点：误解杠杆率的具体监管目标。

7、中央银行在系统性风险处置中的”最后贷款人”职能主要解决？

A、流动性危机

B、偿付能力危机

C、信用评级下调

D、股价暴跌

【答案】A

【解析】正确答案是A。最后贷款人职能通过提供流动性支持，防止因流动性枯竭

引发的系统性危机。B需要资本注入而非流动性支持；C、D是结果而非直接解决对象。

2025年金融风险管理师系统性风险与处置计划专题试卷及解析3

知识点：中央银行危机管理工具。易错点：混淆流动性支持与资本救助的区别。

8、以下哪项不属于金融压力测试的情景假设？