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2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与行为风险关联专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与行为风险关联专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与行为风险关联专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议二框架下，以下哪项最能体现行为风险与操作风险的关联性？

A、信用风险模型参数设置错误

B、员工违规操作导致客户信息泄露

C、市场波动引发投资损失

D、流动性不足导致支付困难

【答案】B

【解析】正确答案是B。行为风险（如员工违规）属于操作风险的核心组成部分，巴

塞尔协议二将操作风险纳入资本监管框架。A属于信用风险，C属于市场风险，D属于

流动性风险。知识点：巴塞尔协议二三大支柱与风险分类。易错点：容易混淆操作风险

与其他风险类型的边界。

2、巴塞尔协议二第二支柱对行为风险的主要监管要求是？

A、强制要求银行建立行为风险计量模型

B、要求银行将行为风险纳入内部资本充足评估程序（ICAAP）

C、规定行为风险资本计提比例

D、免除对行为风险的监管审查

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二支柱强调银行应全面评估各类风险（包括行为风险）并

确保资本充足。A错误，巴塞尔协议二未强制要求行为风险计量模型；C错误，未规定

固定比例；D错误，监管审查是第二支柱核心内容。知识点：巴塞尔协议二第二支柱监

管审查要求。易错点：容易混淆第二支柱与第一支柱的具体要求。

3、以下哪项属于巴塞尔协议二定义的”行为风险”典型表现？

A、利率变动导致债券价格波动

B、客户信用评级下调

C、销售人员为达成业绩误导客户

D、外汇储备不足

【答案】C

【解析】正确答案是C。行为风险指因人员不当行为导致的风险，如误导销售。A

属于市场风险，B属于信用风险，D属于国家风险。知识点：行为风险的定义与表现形

式。易错点：容易将行为风险与业务风险混淆。

4、巴塞尔协议二对行为风险信息披露的主要要求体现在？

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A、第一支柱最低资本要求

B、第二支柱监管审查

C、第三支柱市场纪律

D、第四支柱跨境监管合作

【答案】C

【解析】正确答案是C。第三支柱要求银行披露包括操作风险（含行为风险）在内

的风险信息。A、B是资本要求和监管审查，D是巴塞尔协议三内容。知识点：巴塞尔

协议二三大支柱功能划分。易错点：容易混淆各支柱的具体内容。

5、在巴塞尔协议二框架下，行为风险资本计量的基本方法不包括？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、内部评级法

【答案】D

【解析】正确答案是D。内部评级法是信用风险计量方法，行为风险属于操作风险，

适用A、B、C三种方法。知识点：巴塞尔协议二风险计量方法分类。易错点：容易混

淆不同风险类型的计量方法。

6、巴塞尔协议二要求银行对行为风险实施的有效治理机制是？

A、仅由风险管理部门负责

B、建立三道防线模型

C、完全依赖外部审计

D、由董事会直接管理日常操作

【答案】B

【解析】正确答案是B。三道防线（业务部门、风险管理部门、内部审计）是全面风

险管理的基础框架。A过于片面，C是补充而非替代，D不符合治理原则。知识点：全

面风险管理治理结构。易错点：容易忽视三道防线的协同作用。

7、以下哪项最能体现巴塞尔协议二对行为风险”前瞻性管理”的要求？

A、事后损失数据收集

B、建立风险与控制自我评估（RCSA）机制

C、仅依赖监管检查

D、忽略小概率事件

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCSA是主动识别和评估风险的工具，体现前瞻性。A是

事后管理，C是被动应对，D违背风险管理原则。知识点：巴塞尔协议二对操作风险的

管理要求。易错点：容易混淆事前与事后管理措施。

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