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2025年大学《金融工程-金融时间序列分析》考试备考试题及答案解析?

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一、选择题

1.在金融时间序列分析中，ARIMA模型适用于（）

A.具有显著季节性波动的序列

B.具有长期记忆性的序列

C.稳定且无明显趋势的序列

D.非平稳的序列

答案：B

解析：ARIMA模型（自回归积分滑动平均模型）适用于具有长期记忆性的序列。模型中的自回归项（AR）能够捕捉序列的依赖关系，积分项（I）用于处理非平稳性，滑动平均项（MA）用于消除残差序列中的自相关性。ARIMA模型能够有效地处理具有长期记忆性的时间序列数据，使其变得平稳。具有显著季节性波动的序列通常需要使用季节性ARIMA模型（SARIMA）进行处理。稳定且无明显趋势的序列可以直接使用ARMA模型进行分析。非平稳的序列需要通过差分等方法使其平稳化后再进行建模。

2.以下哪个指标主要用于衡量时间序列的波动性（）

A.均值

B.方差

C.峰度

D.偏度

答案：B

解析：方差是衡量时间序列波动性的主要指标，它反映了序列数据与其均值之间的离散程度。方差越大，序列的波动性越大；方差越小，序列的波动性越小。均值是序列的平均水平，峰度衡量分布的尖锐程度，偏度衡量分布的对称性。这些指标虽然也用于描述时间序列的特征，但主要用于衡量波动性的是方差。

3.在进行时间序列分析时，差分操作的目的是（）

A.增加模型的复杂性

B.提高模型的拟合度

C.使非平稳序列平稳化

D.减少模型的参数数量

答案：C

解析：差分操作的目的是使非平稳序列平稳化。非平稳的时间序列通常具有时变均值或方差，不满足模型假设，需要进行差分处理使其平稳。差分操作通过计算序列中相邻观测值之间的变化量，可以消除序列的趋势和季节性，使其满足平稳性要求。增加模型的复杂性、提高模型的拟合度和减少模型的参数数量都不是差分操作的主要目的。

4.以下哪个模型属于线性模型（）

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.EGARCH模型

D.LSTM模型

答案：B

解析：ARIMA模型（自回归积分滑动平均模型）属于线性模型。模型中的自回归项（AR）、积分项（I）和滑动平均项（MA）都是线性组合，整个模型是线性的。GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）和EGARCH模型（指数GARCH模型）虽然能够捕捉波动率的聚类效应，但它们本质上仍然是线性模型。LSTM模型（长短期记忆网络）属于深度学习中的循环神经网络，是非线性模型。线性模型假设误差项是独立同分布的，而非线性模型可以处理更复杂的依赖关系。

5.在时间序列分析中，白噪声序列的特点是（）

A.具有显著的自相关性

B.具有长期记忆性

C.均值为零，方差恒定，且自相关系数为零

D.具有明显的趋势

答案：C

解析：白噪声序列是指均值为零，方差恒定，且自相关系数为零的时间序列。白噪声序列中的每个观测值都是独立同分布的，没有任何时间上的依赖关系。具有显著的自相关性、具有长期记忆性和具有明显的趋势都不是白噪声序列的特点。白噪声序列是时间序列分析中的理想状态，表示序列中的所有信息都已经被模型捕捉，残差项中不再包含任何可利用的信息。

6.以下哪个方法不属于参数估计方法（）

A.最大似然估计

B.最小二乘法

C.矩估计

D.似然比检验

答案：D

解析：最大似然估计、最小二乘法和矩估计都是参数估计方法，用于估计模型中的未知参数。最大似然估计通过最大化似然函数来估计参数，最小二乘法通过最小化残差平方和来估计参数，矩估计通过匹配样本矩和理论矩来估计参数。似然比检验是一种假设检验方法，用于比较两个模型的拟合优度，不属于参数估计方法。参数估计方法主要用于估计模型中的未知参数，而似然比检验主要用于检验模型假设。

7.在进行时间序列预测时，滑动平均模型（MA）的阶数m表示（）

A.模型中包含的自回归项数量

B.模型中包含的滑动平均项数量

C.预测时考虑的过去观测值数量

D.模型的复杂程度

答案：B

解析：滑动平均模型（MA）的阶数m表示模型中包含的滑动平均项数量。MA模型通过过去m个时期的残差来预测当前时期的值，每个滑动平均项都是过去残差的一定比例的加权平均。模型中包含的自回归项数量由AR阶数决定，预测时考虑的过去观测值数量由AR和MA阶数共同决定，模型的复杂程度由AR和MA阶数共同决定。滑动平均模型的阶数m专门表示滑动平均项的数量。

8.在时间序列分析中，ACF图和PACF图主要用于（）

A.确定模型的阶数

B.检验序列的平稳性

C.估计模型参数

D.预测未来值

答案：A

解析：ACF图（自相关函数图）和PACF图（偏自相关函数图）主要用于确定模型的阶数。A