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2025年特许金融分析师回归分析模拟考试二专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归分析模拟考试二专题试卷及解

析

2025年特许金融分析师回归分析模拟考试二专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在回归分析中，如果增加一个解释变量，但该变量的t检验不显著，可能会出

现什么问题？

A、R²会下降

B、调整R²会下降

C、模型拟合度必然提高

D、标准误必然减小

【答案】B

【解析】正确答案是B。调整R²考虑了增加变量对模型复杂度的惩罚，当新增变量

不显著时，调整R²通常会下降。A错误，R²总是非减的；C错误，拟合度不一定提高；

D错误，标准误可能增大。知识点：调整R²的性质。易错点：混淆R²和调整R²的特

性。

2、异方差性对回归分析的主要影响是什么？

A、参数估计有偏

B、参数估计不一致

C、标准误估计有偏

D、模型设定错误

【答案】C

【解析】正确答案是C。异方差性不影响参数估计的无偏性和一致性，但会导致标

准误估计有偏，进而影响t检验和F检验的有效性。A、B错误，异方差不影响估计的

无偏性；D是独立问题。知识点：异方差性的影响。易错点：误以为异方差会导致估计

有偏。

3、在多元回归中，多重共线性会导致什么问题？

A、参数估计有偏

B、标准误增大

C、R²降低

D、残差非正态

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性会使参数估计的标准误增大，导致t检验不显

著，但不影响参数估计的无偏性。A错误，估计仍无偏；C错误，R²可能很高；D是

独立问题。知识点：多重共线性的影响。易错点：混淆多重共线性与异方差的影响。

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4、在回归诊断中，如果残差图呈现U型模式，可能表明什么问题？

A、异方差性

B、多重共线性

C、遗漏变量

D、自相关

【答案】C

【解析】正确答案是C。残差U型模式通常表明模型遗漏了重要变量或函数形式设

定错误。A异方差表现为扇形；B多重共线性不体现在残差图；D自相关表现为残差序

列相关。知识点：残差分析。易错点：误判残差模式对应的模型问题。

5、在时间序列回归中，DurbinWatson检验主要用于检测什么？

A、异方差性

B、多重共线性

C、自相关

D、正态性

【答案】C

【解析】正确答案是C。DurbinWatson检验专门用于检测一阶自相关。A用White

检验；B用VIF；D用JarqueBera检验。知识点：自相关检验。易错点：混淆不同检

验的用途。

6、在回归分析中，如果解释变量与误差项相关，会导致什么问题？

A、异方差性

B、内生性

C、多重共线性

D、正态性违背

【答案】B

【解析】正确答案是B。解释变量与误差项相关即内生性问题，会导致参数估计有

偏且不一致。A、C、D是不同性质的问题。知识点：内生性问题。易错点：混淆内生

性与其他问题的定义。

7、在logistic回归中，因变量的取值范围是什么？

A、任意实数

B、非负数

C、0到1之间

D、整数

【答案】C

【解析】正确答案是C。logistic回归用于二分类问题，因变量取值为0或1，预测

概率在0到1之间。A是线性回归；B是计数数据；D是泊松回归。知识点：logistic

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回归特点。易错点：混淆不同回归模型的因变量性质。

8、在回归分析中，VIF值大于多少通常认为存在严重多重共线性？

A、1

B、5

C、10

D、20

【